Gestion du risque et des trades
Apprenez à mesurer vos trades en R, à dimensionner vos positions sur tous les marchés, à maîtriser l'effet de levier, la corrélation et les drawdowns, et à rédiger votre propre politique de risque. Ce cours développe des compétences de gestion du risque ; il ne promet aucun profit.
Cours en autoformation Cours en autoformation : leçons écrites, vidéos et supports téléchargeables pour apprendre en autonomie. Il n'y a ni suivi, ni évaluation, ni retour individuel, ni tutorat. Les quiz d'auto-évaluation sont corrigés automatiquement dans votre navigateur — nous ne voyons pas vos résultats.
Les 10 leçons gratuites
Avant de commencer
- Comprendre la règle du risque de 1% et le dimensionnement de position de base
- Savoir lire un graphique de prix et placer des ordres stop
- Calculs de base de pourcentages et de fractions
Ce que vous saurez faire
- Calculer des multiples de R et l'espérance à partir d'une série de résultats de trades
- Dimensionner correctement des positions en actions, lots forex, cryptomonnaies et CFD, y compris la conversion en euros
- Placer des stop-loss selon la structure du marché ou l'ATR et estimer le risque de gap et de slippage
- Expliquer la marge, l'effet de levier, la clôture forcée et les limites de l'UE pour les CFD des clients particuliers à l'aide d'un calcul détaillé
- Mesurer le risque ouvert total du portefeuille (heat), les groupes de corrélation et les drawdowns, et appliquer des limites de perte
- Rédiger une politique de risque personnelle d'une page avec une routine de révision
Leçons de ce cours
Raisonner en multiples de R et en espérance
Mesurez chaque trade en unités de risque et calculez si un ensemble de règles a un résultat attendu positif.
Dimensionner ses positions sur tous les instruments
Calculez la taille de position pour les actions, les lots forex, les cryptomonnaies et les CFD, y compris la conversion en euros.
Placer le stop-loss : structure, volatilité et gaps
Placez vos stops à des niveaux logiques, utilisez l'ATR pour tenir compte de la volatilité, et comprenez pourquoi les pertes réelles peuvent dépasser le risque prévu.
Prise de bénéfices et gestion du trade
Comparez les objectifs fixes, les sorties partielles, les stops suiveurs et les stops au point mort, et comprenez les compromis de chaque méthode.
L'effet de levier et la marge expliqués
Comprenez la marge, l'effet de levier, les appels de marge et la clôture forcée, ainsi que les règles de l'UE applicables aux CFD pour les clients particuliers.
Corrélation et risque ouvert du portefeuille (heat)
Mesurez le risque ouvert total et évitez les concentrations cachées lorsque plusieurs trades dépendent du même facteur.
Drawdowns, séries de pertes et risque de ruine
Utilisez les calculs de séries de pertes, de récupération et les limites de perte pour éviter qu'un drawdown ne cause des dégâts permanents.
Trader autour des annonces et des événements
Utilisez un calendrier économique, comprenez comment les spreads et le slippage évoluent autour des événements, et décidez quand rester sans position.
Mesurer sa performance à partir d'un journal de trading
Calculez le taux de réussite, le R moyen, l'espérance, le profit factor et le drawdown maximal à partir de vos propres relevés de trades.
Rédiger votre politique de risque personnelle
Réunissez le contenu du cours en un ensemble de règles écrites d'une page, avec une routine de révision et un plan en cas de règle enfreinte.
Marchés et macro : forex, taux et dollar
Poursuivez avec « Marchés et macroéconomie (Markets & Macro) » pour comprendre les forces économiques et les événements programmés qui provoquent les mouvements de prix que vous savez désormais gérer.
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