Trading systématique et backtesting
Apprenez à transformer des idées de trading en règles précises, à les tester sur des données historiques propres, à mesurer les résultats avec des indicateurs standard et à juger honnêtement si un backtest est robuste ou surajusté.
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Les 12 leçons gratuites
Avant de commencer
- Bases de la gestion du risque : multiples de R, espérance et taille de position
- Lecture de graphiques de prix et d'indicateurs simples tels que les moyennes mobiles
- Aisance avec les pourcentages et les tableurs
Ce que vous saurez faire
- Rédiger un jeu de règles complet et sans ambiguïté pour une idée de trading, y compris les cas particuliers et la synchronisation des signaux
- Repérer et corriger les problèmes de données tels que le biais du survivant, les ajustements pour divisions d'actions et dividendes et les roulements de futures
- Construire un backtest dans un tableur avec des colonnes de signal, de position, de courbe des capitaux et de drawdown
- Calculer le CAGR, le drawdown maximal, le ratio de Sharpe, le ratio de Calmar et le profit factor, et expliquer ce que chacun masque
- Évaluer le surajustement à l'aide de grilles de paramètres, du décompte des tests et de tests hors échantillon et walk-forward
- Planifier des coûts réalistes, la taille des positions et des règles de suivi en conditions réelles, y compris le moment d'arrêter un système
Leçons de ce cours
Ce qu'est le trading systématique et pourquoi les règles aident
Comprenez ce qui rend une approche de trading systématique, quels éléments tout système requiert et pourquoi des règles fixes rendent les résultats mesurables.
Transformer une idée en règles précises et testables
Traduisez une idée de trading en hypothèse écrite et en jeu de règles sans ambiguïté qu'un tableur peut tester.
Qualité des données : biais du survivant, ajustements et trous
Reconnaissez les problèmes de données qui faussent discrètement les backtests et corrigez les divisions d'actions, les dividendes, les radiations, les roulements de futures et les trous.
Construire un backtest simple dans un tableur
Construisez dans un tableur un backtest complet, colonne par colonne, d'une règle de moyenne mobile et vérifiez-le pour détecter les erreurs.
Indicateurs de performance : CAGR, drawdown, Sharpe et profit factor
Calculez et interprétez le CAGR, le drawdown maximal, le ratio de Sharpe, le ratio de Calmar et le profit factor à partir d'un backtest.
Le surajustement et comment l'éviter
Comprenez pourquoi les backtests optimisés surestiment les résultats futurs et utilisez les plateaux de paramètres, le décompte des tests et des règles de simplicité pour réduire le surajustement.
Tests hors échantillon et walk-forward
Divisez vos données en périodes d'apprentissage et de test, réalisez une analyse walk-forward et évaluez quelle part de la performance d'un backtest survit sur des données inédites.
Coûts, slippage et hypothèses réalistes
Construisez un modèle de coûts par trade pour un backtest, calculez le frein des coûts et le coût d'équilibre, et soumettez un système à un test de résistance avec un slippage plus élevé.
Les règles de taille de position au sein d'un système
Choisissez et codez une règle de dimensionnement pour un système de trading, appliquez un dimensionnement fondé sur la volatilité avec plafonds et arrondis, et observez comment la règle modifie les résultats du backtest.
Combiner des systèmes et diversifier
Combinez deux systèmes de trading, calculez la volatilité du portefeuille à l'aide de la corrélation et comparez les pondérations à capital égal et à volatilité inverse.
Du backtest au réel : suivi et moment d'arrêter un système
Faites passer un système testé en trading réel par étapes, mesurez le déficit d'implémentation et utilisez des règles statistiques et de drawdown définies à l'avance pour décider quand mettre en pause ou arrêter.
Un projet complet de trading systématique sur papier
Menez un projet complet, de l'hypothèse au plan de mise en œuvre réelle : règles, données, test hors échantillon, coûts, dimensionnement et décision écrite d'y aller ou non.
Carnets d'ordres, liquidité et exécution des ordres
Pour comprendre comment les ordres envoyés par votre système sont réellement exécutés, poursuivez avec le cours « Carnets d'ordres, liquidité et exécution des ordres ».
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