Systematisches Trading & Backtesting
Lernen Sie, Trading-Ideen in präzise Regeln zu übersetzen, sie an sauberen historischen Daten zu testen, die Ergebnisse mit Standardkennzahlen zu messen und ehrlich zu beurteilen, ob ein Backtest robust oder überangepasst ist.
Selbstlernkurs Selbstlernkurs: schriftliche Lektionen, Videos und Materialien zum Herunterladen für das eigenständige Lernen. Es gibt keine Betreuung, Lernerfolgskontrolle, individuelle Rückmeldung oder Nachhilfe. Die Selbsttests werden automatisch in Ihrem Browser ausgewertet — wir sehen Ihre Ergebnisse nicht.
Alle 12 Lektionen kostenlos
Bevor Sie beginnen
- Grundlagen des Risikomanagements: R-Multiples, Erwartungswert und Positionsgröße
- Kurscharts und einfache Indikatoren wie gleitende Durchschnitte lesen
- Umgang mit Prozentrechnung und einer Tabellenkalkulation
Das werden Sie können
- Ein vollständiges, eindeutiges Regelwerk für eine Trading-Idee schreiben, einschließlich Sonderfällen und Signal-Timing
- Datenprobleme wie Survivorship Bias, Split- und Dividendenbereinigung und Futures-Rolls erkennen und korrigieren
- Einen Backtest in einer Tabellenkalkulation mit Spalten für Signal, Position, Kapitalkurve und Drawdown aufbauen
- CAGR, maximalen Drawdown, Sharpe, Calmar und Profit Factor berechnen und erklären, was jede Kennzahl verbirgt
- Überanpassung mit Parameterrastern, Testzahlen sowie Out-of-Sample- und Walk-Forward-Tests beurteilen
- Realistische Kosten, Positionsgrößen und Regeln für die Live-Überwachung planen, einschließlich der Frage, wann ein System gestoppt wird
Lektionen in diesem Kurs
Was systematisches Trading ist und warum Regeln helfen
Verstehen Sie, was einen Trading-Ansatz systematisch macht, welche Bausteine jedes System braucht und warum feste Regeln Ergebnisse messbar machen.
Eine Idee in präzise, testbare Regeln übersetzen
Übersetzen Sie eine Trading-Idee in eine schriftliche Hypothese und ein eindeutiges Regelwerk, das eine Tabellenkalkulation testen kann.
Datenqualität: Survivorship Bias, Bereinigungen und Lücken
Erkennen Sie die Datenprobleme, die Backtests unbemerkt verzerren, und korrigieren Sie Splits, Dividenden, Delistings, Futures-Rolls und Lücken.
Einen einfachen Backtest in einer Tabellenkalkulation aufbauen
Bauen Sie Spalte für Spalte einen vollständigen Backtest einer Regel mit gleitendem Durchschnitt in einer Tabellenkalkulation auf und prüfen Sie ihn auf Fehler.
Performancekennzahlen: CAGR, Drawdown, Sharpe und Profit Factor
Berechnen und interpretieren Sie CAGR, maximalen Drawdown, Sharpe Ratio, Calmar Ratio und Profit Factor aus einem Backtest.
Überanpassung und wie Sie sie vermeiden
Verstehen Sie, warum optimierte Backtests künftige Ergebnisse überzeichnen, und nutzen Sie Parameter-Plateaus, Testzahlen und Einfachheitsregeln, um Überanpassung zu verringern.
Out-of-Sample- und Walk-Forward-Tests
Teilen Sie Ihre Daten in Trainings- und Testzeiträume auf, führen Sie eine Walk-Forward-Analyse durch und beurteilen Sie, wie viel der Performance eines Backtests an ungesehenen Daten bestehen bleibt.
Kosten, Slippage und realistische Annahmen
Erstellen Sie ein Kostenmodell pro Trade für einen Backtest, berechnen Sie Kostenbelastung und Break-even-Kosten und unterziehen Sie ein System mit höherer Slippage einem Stresstest.
Regeln zur Positionsgröße innerhalb eines Systems
Wählen und programmieren Sie eine Regel zur Positionsgröße für ein Trading-System, wenden Sie volatilitätsbasierte Positionsgrößen mit Obergrenzen und Rundung an und sehen Sie, wie die Regel die Backtest-Ergebnisse verändert.
Systeme kombinieren und diversifizieren
Kombinieren Sie zwei Trading-Systeme, berechnen Sie die Portfoliovolatilität unter Berücksichtigung der Korrelation und vergleichen Sie Gewichtungen nach gleichem Kapital und nach inverser Volatilität.
Vom Backtest zum Live-Handel: Überwachung und wann Sie ein System stoppen
Überführen Sie ein getestetes System schrittweise in den Live-Handel, messen Sie den Implementation Shortfall und entscheiden Sie anhand vorab festgelegter statistischer und Drawdown-Regeln, wann Sie pausieren oder stoppen.
Ein vollständiges Projekt für systematisches Trading auf Papier
Führen Sie ein vollständiges Projekt von der Hypothese bis zum Live-Plan durch: Regeln, Daten, Out-of-Sample-Test, Kosten, Positionsgröße und eine schriftliche Entscheidung für oder gegen den Start.
Orderbücher, Liquidität & wie Orders ausgeführt werden
Um zu verstehen, wie die Orders, die Ihr System sendet, tatsächlich ausgeführt werden, fahren Sie mit dem Kurs „Orderbücher, Liquidität & wie Orders ausgeführt werden“ fort.
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