开始之前
- 交易基础：订单类型、K 线图、支撑与阻力
- 风险基础：仓位规模、止损和 R 倍数
- 能熟练使用百分比和简单公式
学完后你将能够
- 计算一个日内策略的年度交易成本、以 R 计的成本以及盈亏平衡胜率
- 利用点差与波幅之比、合约颗粒度和名义敞口来选择日内交易品种
- 准备盘前关键价位图、跳空分析和书面的“如果……那么……”交易计划
- 计算 VWAP 和开盘区间，并以完整规则规划突破、回调和均值回归形态
- 在交易时段内执行每日亏损限额、仓位限额和执行规则
- 衡量扣除成本后的日内交易表现，并复盘一套完整的日内交易流程
本课程的课时
日内交易的真实面貌：时间、成本与现实的预期
了解日内交易在时间、成本和技能上的要求，并计算交易成本会把你仅为保本所需的胜率抬高多少。
为日内交易选择市场和交易品种
依据点差与波幅之比、合约颗粒度、交易时间和杠杆来比较适合日内交易的品种，并计算指数期货和 CFD 的仓位规模。
盘前准备：关键价位、新闻与交易计划
在开盘前绘制关键价位图，以 ATR 单位和相对成交量衡量跳空，核对当天的新闻发布时间，并写下“如果……那么……”情景。
日内图表时间周期与交易时段结构
选择一组实用的日内时间周期组合，把交易时段划分为不同阶段，并测量波动率分布，以便根据一天中的时间调整止损和仓位规模。
VWAP 与开盘区间
逐根 K 线计算 VWAP，界定开盘区间及其以 ATR 计的宽度，并以止损、目标和仓位规模规划一次基于规则的开盘区间突破。
日内动量形态与回调形态
识别日内趋势条件，从深度和成交量两方面评估回调，并规划包含触发点、止损、部分离场、时间止损和成本的入场方案。
日内均值回归：当区间行情占主导时
识别区间日条件，利用 VWAP 标准差通道规划回归 VWAP 的逆势交易，并计算均值回归形态扣除成本后的盈亏平衡胜率。
执行：日内的订单类型、点差与滑点
选择能控制成交价格的日内订单，并衡量点差和滑点如何改变你以 R 计的真实风险。
日内风险规则：每日亏损限额与仓位限额
以 R 和欧元建立一整套日内限额，包括每日、每周和回吐限额，以及对仓位规模和未平仓风险的上限。
日内新闻交易：价格尖峰与点差
了解新闻发布的各个阶段，衡量点差和滑点如何变化，并在场外观望与基于规则的“第二波行情”入场之间作出选择。
衡量扣除成本后的日内交易表现
区分毛结果与净结果，以 R 表示成本，并计算盈亏平衡胜率及其他日内交易特有的统计指标。
交易时段中的疲劳、过度交易与专注
用可衡量的标准定义过度交易，把交易时段划分为交易窗口和休息时间，并计算计划外交易的代价。
一套完整的日内交易流程：纸上演练
把准备、执行、限额、新闻规则和复盘整合为一套书面流程，并在纸上演练一个完整的假设交易时段。