开始之前
- 图表基础：K 线、支撑、阻力与趋势（已在《交易基础》课程中介绍）
- 仓位计算与 R 倍数（已在《风险与交易管理》课程中介绍）
- 移动平均线与 ATR（平均真实波幅）（已在《深入技术分析》课程中介绍）
学完后你将能够
- 计算一笔波段交易的全部成本（包括融资费用），并以 R 表示
- 建立一份书面筛选规则，按流动性和波动率过滤股票，并按相对强弱排序
- 规划趋势跟随、突破回踩和逆势形态，并制定精确的入场、止损和目标规则
- 结合止损、跳空压力测试和持仓金额上限来确定波段仓位，并事先决定如何应对财报及其他事件
- 运用时间止损、跟踪止损和分批离场等离场规则，并同时管理多个未平仓头寸
- 用指标和交易日志复盘波段交易，并写出一份个人波段交易手册
本课程的课时
波段交易：持有期、成本与隔夜风险
按持有期来定义波段交易，把所有交易成本换算成 R，并衡量一次隔夜跳空会如何把计划内的亏损变成更大的亏损。
筛选候选标的：相对强弱与流动性过滤
建立一套可重复的筛选流程，剔除流动性不足和不合适的股票，再按相对于基准的相对强弱对其余股票排序。
趋势跟随型波段形态
运用书面的趋势过滤条件，以 ATR 衡量回调深度，并为一笔趋势跟随型波段交易规划入场触发条件、止损和目标。
突破回踩形态
用收盘和成交量规则确认日线突破，再从风险、以 R 计的回报和错过的交易三方面比较突破入场与回踩入场。
逆势波段交易及何时应当回避
衡量一只股票偏离均值的程度，对逆势波段交易采用严格的条件和更小的仓位，并识别不应参与这类交易的情形。
波段交易者面临的财报与事件风险
找出持有期内的事件，估算市场隐含的波动幅度，并事先选择在事件期间对波段头寸是离场、减仓还是继续持有。
考虑跳空因素来确定波段仓位
在常规的基于止损的仓位计算之上，加入跳空压力限额和持仓金额上限，并理解为什么过紧的止损会造成巨大的隐性跳空敞口。
离场规则：时间止损、跟踪止损与分批离场
写出精确的波段交易离场规则，并衡量时间止损、跟踪止损和分批离场如何改变以 R 计的结果。
用周线图做波段交易
用周线图来界定趋势、止损和每周一次的例行流程，并用数字比较周线与日线的止损距离。
面向波段交易者的行业轮动
在两个回看期内按相对强弱对行业排序，并利用排名来聚焦你的波段交易筛选。
同时管理多个波段头寸
为总风险、行业风险和资金占用设定限额，并针对全市场跳空对一组未平仓的波段交易进行压力测试。
复盘波段交易：指标与交易日志
在交易日志中加入 MAE、MFE、离场效率、持有时间和形态标签，并在不过度解读的前提下分析一个小样本。
你的书面波段交易手册
把筛选、形态、仓位、离场、组合限额、例行流程和复盘规则整合成一份带有精确数字的书面波段交易手册。