Uygulamada Opsiyon Stratejileri: Spread'ler, Gelir ve Pozisyon Yönetimi
Gerçek opsiyon pozisyonlarını seçmeyi, fiyatlamayı, boyutlandırmayı ve yönetmeyi öğrenin: dikey spread'ler, condor'lar, takvim spread'leri, bilanço dönemi işlemleri, wheel stratejisi, collar'lar ve devretme (rolling); her kararın arkasındaki rakamlar ve Alman piyasası bağlamıyla birlikte.
Kendi kendine öğrenme kursu Kendi kendine öğrenme kursu: bağımsız öğrenme için yazılı dersler, videolar ve indirilebilir materyaller. Gözetim, değerlendirme, bireysel geri bildirim veya özel ders yoktur. Öz değerlendirme testleri tarayıcınızda otomatik olarak değerlendirilir — sonuçlarınızı görmeyiz.
13 dersin tamamı ücretsiz
Başlamadan önce
- Türev Ürünler: Vadeli İşlemler, Opsiyonlar, CFD'ler ve Sertifikalar kursu (özellikle opsiyonların temelleri, getiri diyagramları ve Yunan harfleri)
- Yüzdeler, karekökler ve basit tablolar konusunda rahatlık
- Tam bir opsiyon zincirini gösteren bir aracı kurum hesabı veya kâğıt üzerinde işlem (paper trading) platformu
Neler yapabileceksiniz
- Bir opsiyon zincirini likiditeye göre filtrelemek ve kullanım fiyatlarını ve vadeleri açık kurallarla seçmek
- IV rank, IV yüzdelik dilimi ve beklenen hareketi hesaplamak ve stratejiyi volatilite rejimine uygun seçmek
- Borçlu ve alacaklı dikey spread'ler, iron condor'lar ve takvim spread'leri kurmak; azami zararı, başabaş noktalarını ve yaklaşık kâr olasılığını hesaplamak
- Bir bilanço dönemi straddle veya strangle işlemini zımni hareket ve volatilite çöküşü karşısında değerlendirmek
- Maliyet esası defteriyle bir nakit teminatlı put ve covered call döngüsü yürütmek ve bu döngünün al-ve-tut stratejisinin gerisinde kaldığı durumları değerlendirmek
- Devretme kuralları, portföy Yunan harfleri, bir theta bütçesi ve yazılı bir oyun kitabı (playbook) ile bir pozisyon defterini yönetmek
Bu kurstaki dersler
Uygulamada opsiyon zinciri okumak: likidite filtreleri, kullanım fiyatları ve vadeler
Bir opsiyon zincirinde alış-satış farkını, açık pozisyonu ve hacmi okuyun, likidite filtreleri uygulayın ve kullanım fiyatlarını ve vadeleri açık kurallarla seçin.
Temellerin ötesinde zımni volatilite: IV rank, yüzdelik dilim, vade yapısı ve skew
IV rank ve IV yüzdelik dilimini hesaplayın, volatilite vade yapısını ve skew'i okuyun ve bunları prim alımı ile prim satışı stratejileri arasında karar vermek için kullanın.
Borçlu ve alacaklı dikey spread'ler: olasılık, beklenen değer ve kullanım fiyatı seçimi
Gerçek fiyatlarla bull call ve bull put spread'ler kurun, başabaş noktasını, yaklaşık kâr olasılığını ve beklenen değeri hesaplayın ve ikisinin neden birbirinin ayna görüntüsü olduğunu görün.
Iron condor'lar ve iron butterfly'lar: yatay piyasa pozisyonlarını kurmak, boyutlandırmak ve ayarlamak
Zincirden bir iron condor ve bir iron butterfly kurun, bunları azami zarara göre boyutlandırın ve bir taraf test edildiğinde somut bir ayarlamayı adım adım uygulayın.
Takvim ve çapraz spread'ler: zaman aşınması ve vade yapısıyla işlem yapmak
İki vadeden bir takvim spread'i fiyatlayın, yakın ayın daha hızlı aşınmasından ve daha yüksek IV'den nasıl kâr ettiğini görün ve çapraz spread'i az sermaye gerektiren bir covered call olarak anlayın.
Bilanço açıklamaları etrafında straddle'lar ve strangle'lar: zımni hareket ve volatilite çöküşü
Straddle fiyatından zımni hareketi okuyun, açıklamadan sonraki volatilite çöküşünü modelleyin ve doğru bir yön tahmininin neden yine de para kaybettirebileceğini görün.
Wheel stratejisi: nakit teminatlı put'lar, covered call'lar, maliyet esası takibi ve zayıf yönleri
Bir maliyet esası defteriyle tam bir wheel döngüsü yürütün, prim getirilerini dürüstçe hesaplayın ve wheel stratejisinin hisseyi basitçe elde tutmanın gerisinde kaldığı piyasa koşullarını belirleyin.
Bir hisse portföyü için collar'lar ve sıfır maliyetli korumalar: korumayı fiyatlamak, kullanım fiyatlarını seçmek ve vazgeçilen yukarı yönlü potansiyel
Bir hisse pozisyonu üzerine collar kurun, korumayı fiyatlayın, sıfır maliyetli bir collar'ı ücretli bir collar ile karşılaştırın ve tam olarak ne kadar yukarı yönlü potansiyel sattığınızı ölçün.
Pozisyonları yönetmek: ileri, yukarı ve aşağı devretme, delta ayarlamaları, kâr hedefleri ve ne zaman erken kapatılacağı
Bir opsiyon pozisyonunu devretmenin işleyişini ve aritmetiğini, bir delta ayarlamasının ne zaman anlamlı olduğunu ve birçok satıcının kazanan pozisyonları neden erken kapattığını öğrenin.
Atama, kullanım ve vade sonu işleyişi: temettüler etrafında erken atama, pin riski, otomatik kullanım ve hafta sonu riski
Kullanım ve atamanın gerçekte nasıl işlediğini, erken atamanın ne zaman olası olduğunu ve pin riski ile hafta sonu fiyat boşluklarının bir zararı spread'in tanımlı azami değerinin ötesine nasıl taşıyabileceğini anlayın.
Portföy Yunan harfleri: tüm bir opsiyon defteri genelinde delta, theta ve vegayı ölçmek ve bir theta bütçesi belirlemek
Birden fazla pozisyonun Yunan harflerini toplayın, deltayı tek bir endekse göre beta ağırlıklandırın ve hesabınıza uygun günlük theta ve vega riski limitleri belirleyin.
Almanya'dan opsiyon işlemi yapmak: Eurex sözleşme özellikleri, portföy teminatı, ABD opsiyonlarına erişim, PRIIPs kısıtlamaları ve maliyetler
Eurex opsiyon özelliklerini okuyun, portföy bazlı teminatı anlayın, PRIIPs'in ABD opsiyonlarıyla işlem yapan Alman bireysel trader'lar için ne anlama geldiğini öğrenin ve bir işlemin maliyetini euro olarak karşılaştırın.
Volatilite rejimine göre strateji seçim matrisi ve kâğıt üzerinde işlem yapılan bir ayla yazılı bir opsiyon oyun kitabı
Tek sayfalık bir opsiyon oyun kitabı yazın, volatilite rejimi ve piyasa görüşünden bir strateji seçim matrisi oluşturun ve kâğıt üzerinde işlem yapılan bir ayı yürütüp değerlendirin.
Yatırımcılar ve Trader'lar için Python: Fiyat Verisinden Geriye Dönük Teste
Bu oyun kitabındaki kuralları geçmiş veriler üzerinde test edebileceğiniz koda dönüştürmek için Trader'lar ve Yatırımcılar için Python: Fiyat Verisinden Geriye Dönük Teste kursuyla devam edin.
Kurs içeriğini görüntüle