Sistematik Trading ve Geriye Dönük Test
Trading fikirlerini kesin kurallara dönüştürmeyi, bunları temiz geçmiş veriler üzerinde test etmeyi, sonuçları standart metriklerle ölçmeyi ve bir geriye dönük testin (backtest) sağlam mı yoksa aşırı uyumlu (overfitted) mı olduğunu dürüstçe değerlendirmeyi öğrenin.
Kendi kendine öğrenme kursu Kendi kendine öğrenme kursu: bağımsız öğrenme için yazılı dersler, videolar ve indirilebilir materyaller. Gözetim, değerlendirme, bireysel geri bildirim veya özel ders yoktur. Öz değerlendirme testleri tarayıcınızda otomatik olarak değerlendirilir — sonuçlarınızı görmeyiz.
12 dersin tamamı ücretsiz
Başlamadan önce
- Temel risk yönetimi: R katları, beklenen değer (expectancy) ve pozisyon büyüklüğü
- Fiyat grafiklerini ve hareketli ortalamalar gibi basit göstergeleri okuyabilmek
- Yüzdelerle ve bir elektronik tabloyla çalışabilmek
Neler yapabileceksiniz
- Bir trading fikri için uç durumlar ve sinyal zamanlaması dahil eksiksiz, ucu açık olmayan bir kural seti yazmak
- Hayatta kalma yanlılığı (survivorship bias), bölünme ve temettü düzeltmeleri ile vadeli işlem kontrat geçişleri (roll) gibi veri sorunlarını tespit edip düzeltmek
- Sinyal, pozisyon, sermaye eğrisi ve düşüş (drawdown) sütunlarını içeren bir elektronik tablo backtest'i oluşturmak
- CAGR, maksimum düşüş, Sharpe, Calmar ve kâr faktörünü hesaplamak ve her birinin neyi gizlediğini açıklamak
- Aşırı uyumu parametre ızgaraları, test sayıları, örneklem dışı (out-of-sample) testler ve ileriye kaydırmalı (walk-forward) testlerle değerlendirmek
- Bir sistemin ne zaman durdurulacağı dahil gerçekçi maliyetleri, pozisyon büyüklüğünü ve canlı izleme kurallarını planlamak
Bu kurstaki dersler
Sistematik trading nedir ve kurallar neden yardımcı olur
Bir trading yaklaşımını neyin sistematik yaptığını, her sistemin hangi parçalara ihtiyaç duyduğunu ve sabit kuralların sonuçları neden ölçülebilir kıldığını anlayın.
Bir fikri kesin ve test edilebilir kurallara dönüştürmek
Bir trading fikrini yazılı bir hipoteze ve bir elektronik tablonun test edebileceği, ucu açık olmayan bir kural setine dönüştürün.
Veri kalitesi: hayatta kalma yanlılığı, düzeltmeler ve boşluklar
Backtest'leri sessizce çarpıtan veri sorunlarını tanıyın; bölünmeler, temettüler, borsa kotundan çıkmalar, vadeli işlem kontrat geçişleri ve boşluklar için düzeltme yapın.
Elektronik tabloda basit bir backtest oluşturmak
Bir hareketli ortalama kuralının eksiksiz, sütun sütun bir backtest'ini elektronik tabloda oluşturun ve hatalara karşı kontrol edin.
Performans metrikleri: CAGR, düşüş, Sharpe ve kâr faktörü
Bir backtest'ten CAGR, maksimum düşüş, Sharpe oranı, Calmar oranı ve kâr faktörünü hesaplayın ve yorumlayın.
Aşırı uyum ve bundan nasıl kaçınılır
Optimize edilmiş backtest'lerin gelecekteki sonuçları neden abarttığını anlayın; aşırı uyumu azaltmak için parametre platolarını, test sayılarını ve sadelik kurallarını kullanın.
Örneklem dışı ve ileriye kaydırmalı (walk-forward) test
Verilerinizi eğitim ve test dönemlerine ayırın, bir ileriye kaydırmalı analiz yürütün ve bir backtest'in performansının ne kadarının görülmemiş verilerde ayakta kaldığını değerlendirin.
Maliyetler, kayma ve gerçekçi varsayımlar
Bir backtest için işlem başına maliyet modeli oluşturun, maliyet yükünü ve başabaş maliyetini hesaplayın ve bir sistemi daha yüksek kaymayla stres testine tabi tutun.
Bir sistem içinde pozisyon büyüklüğü kuralları
Bir trading sistemi için bir pozisyon büyüklüğü kuralı seçip kodlayın, sınırlar ve yuvarlamayla volatiliteye dayalı büyüklük belirlemeyi uygulayın ve kuralın backtest sonuçlarını nasıl değiştirdiğini görün.
Sistemleri birleştirmek ve çeşitlendirme
İki trading sistemini birleştirin, korelasyonla portföy volatilitesini hesaplayın ve eşit sermaye ile ters volatilite ağırlıklarını karşılaştırın.
Backtest'ten canlıya: izleme ve bir sistemin ne zaman durdurulacağı
Test edilmiş bir sistemi aşamalar hâlinde canlı trading'e taşıyın, uygulama açığını ölçün ve ne zaman duraklatacağınıza veya durduracağınıza karar vermek için önceden tanımlanmış istatistiksel kuralları ve düşüş kurallarını kullanın.
Kâğıt üzerinde eksiksiz bir sistematik trading projesi
Hipotezden canlı plana kadar eksiksiz bir proje yürütün: kurallar, veriler, örneklem dışı test, maliyetler, pozisyon büyüklüğü ve yazılı bir devam veya vazgeç kararı.
Emir Defterleri, Likidite ve Emirlerin Nasıl Gerçekleştiği
Sisteminizin gönderdiği emirlerin gerçekte nasıl gerçekleştiğini anlamak için "Emir Defterleri, Likidite ve Emirlerin Nasıl Gerçekleştiği" kursuyla devam edin.
Kurs içeriğini görüntüle