Yatırımcılar ve Trader'lar için Python: Fiyat Verisinden Geriye Dönük Teste
Bir Python araştırma ortamı kurmayı, pandas ile fiyat verisini yüklemeyi ve temizlemeyi, getirileri ve göstergeleri doğru hesaplamayı ve kendi geriye dönük testlerinizi (backtest) kodla oluşturmayı, ölçmeyi ve gözden geçirmeyi öğrenin.
Kendi kendine öğrenme kursu Kendi kendine öğrenme kursu: bağımsız öğrenme için yazılı dersler, videolar ve indirilebilir materyaller. Gözetim, değerlendirme, bireysel geri bildirim veya özel ders yoktur. Öz değerlendirme testleri tarayıcınızda otomatik olarak değerlendirilir — sonuçlarınızı görmeyiz.
13 dersin tamamı ücretsiz
Başlamadan önce
- İleriye bakma yanlılığı (look-ahead bias), maliyetler ve performans metrikleri gibi geriye dönük test kavramlarını anlamak ("Sistematik Trading ve Geriye Dönük Test" kursunda olduğu gibi)
- Hareketli ortalamalar, RSI ve ATR'ye aşinalık ("Derinlemesine Teknik Analiz" kursunda olduğu gibi)
- Yazılım yükleyebileceğiniz bir bilgisayar; önceden programlama deneyimi gerekmez
Neler yapabileceksiniz
- pandas, numpy, matplotlib ve Jupyter içeren yalıtılmış bir Python ortamı kurmak ve bu ortamı yeniden üretilebilir tutmak
- Dosyalardan ve ücretsiz API'lerden fiyat verisini yüklemek, temizlemek ve düzeltmek, ayrıca başka zaman dilimlerine yeniden örneklemek
- Basit ve logaritmik getirileri, yıllıklandırılmış getiri ve volatiliteyi ve standart göstergeleri vektörleştirilmiş fonksiyonlar olarak hesaplamak
- Doğru zamanlama, maliyetler, stoplar ve pozisyon büyüklüğü ile vektörleştirilmiş ve olay güdümlü bir geriye dönük test oluşturmak
- CAGR, maksimum düşüş (drawdown), Sharpe ve kâr faktörü gibi performans metriklerini kodlamak ve birim testleriyle doğrulamak
- Günlük bir izleme listesi betiğini otomatikleştirmek ve bir araştırma not defterini ileriye bakma yanlılığı ve aşırı uyuma (overfitting) karşı gözden geçirmek
Bu kurstaki dersler
Araştırma Ortamı Kurmak: Python, Sanal Ortamlar, Jupyter ve VS Code
Python'u yükleyin, yalıtılmış bir proje ortamı oluşturun, pandas, numpy ve matplotlib ekleyin ve ilk not defteri hesaplamanızı çalıştırın.
Tek Oturumda Finans için Python'un Temelleri: Veri Türleri, Listeler, Sözlükler, Döngüler, Fonksiyonlar ve Hata Mesajları
Bir trader'ın ihtiyaç duyduğu asgari temel Python bilgisini öğrenin: sayılar, metinler, listeler, sözlükler, döngüler, fonksiyonlar ve bir traceback'in (hata izi) nasıl okunacağı.
pandas'ın Temelleri: Series, DataFrame, DatetimeIndex, Seçme ve Filtreleme ve Günlük Çubukları Haftalığa Yeniden Örnekleme
Series ve DataFrame yapılarını anlayın, fiyat verisini tarihe göre indeksleyin, loc ve iloc ile satır seçin, boolean maskelerle filtreleyin ve günlük çubukları haftalık çubuklara toplayın.
Fiyat Verisini Yüklemek: CSV Dosyaları ve Ücretsiz API'ler, Düzeltilmiş ve Düzeltilmemiş Fiyatlar, Eksik Değerler ve Saat Dilimleri
Fiyat dosyalarını ve API indirmelerini temiz bir DataFrame'e okuyun, bölünme ve temettü düzeltmelerinin nasıl çalıştığını anlayın ve boşlukları ile saat dilimlerini doğru şekilde ele alın.
Kodla Getiriler: Basit ve Logaritmik Getiriler, Kümülatif Getiriler, Yıllıklandırılmış Getiri ve Volatilite ve Kayan Pencereler
pandas'ta basit ve logaritmik getirileri hesaplayın, bunları doğru şekilde bileşik hâle getirin, getiriyi ve volatiliteyi yıllıklandırın ve kayan istatistikler oluşturun.
Kodla Göstergeler: Vektörleştirilmiş SMA, EMA, RSI, ATR ve Bollinger Bantları ve Bir Grafik Platformuna Karşı Doğrulama
En çok kullanılan beş gösterge için vektörleştirilmiş pandas fonksiyonları yazın ve değerlerinin bir grafik platformundan neden farklı olabileceğini ve bu farkların nasıl giderileceğini öğrenin.
Vektörleştirilmiş Bir Geriye Dönük Test: Sinyaller, Pozisyonlar, İleriye Bakmayı Önlemek için Kaydırma, İşlem Maliyetleri ve Sermaye Eğrisi
Pozisyon kaydırması, işlem başına maliyetler, sermaye eğrisi ve bir karşılaştırma ölçütüyle (benchmark) kıyaslama dahil olmak üzere, pandas'ta hareketli ortalama kuralının eksiksiz vektörleştirilmiş bir geriye dönük testini oluşturun.
Olay Güdümlü Bir Geriye Dönük Test: ATR Stopları, Pozisyon Büyüklüğü ve R-Katlarıyla Bir İşlem Listesi İçeren Döngü Motoru
Pozisyonları ATR riskine göre boyutlandıran, fiyat boşlukları dahil stoplara uyan ve her işlemi R-katı olarak kaydeden, çubuk çubuk ilerleyen bir Python geriye dönük test döngüsü oluşturun.
Yeniden Kullanılabilir Fonksiyonlar Olarak Performans Metrikleri: CAGR, Düşüş, Sharpe, Sortino, Kâr Faktörü ve Birim Testleri
Yıllıklandırmanın doğru yapıldığı küçük bir metrik modülü yazın, kayan versiyonlar ekleyin ve fonksiyonları elle hesapladığınız değerlere karşı pytest ile kanıtlayın.
Analiz için Grafik Çizimi: Göstergelerle Fiyat, Sermaye ve Düşüş Grafikleri, Getiri Dağılımları ve Şekilleri Dışa Aktarma
Her geriye dönük test raporunun ihtiyaç duyduğu dört grafiği oluşturmak, bunları doğru okumak ve baskı kalitesinde dışa aktarmak için matplotlib'in figure-ve-axes arayüzünü kullanın.
pandas'ta Portföy Analizi: Korelasyon ve Kovaryans Matrisleri, Ağırlıklı Portföy Volatilitesi ve Bir Yeniden Dengeleme Simülasyonu
Getirilerden yıllıklandırılmış kovaryans ve korelasyon matrislerini hesaplayın, NumPy ile portföy volatilitesini ve risk katkılarını türetin ve kendiliğinden kayma (drift) ile takvime dayalı yeniden dengelemeyi karşılaştırmalı olarak simüle edin.
Günlük Bir İzleme Listesini Otomatikleştirmek: Veriyi Çeken, Sinyalleri Hesaplayan ve Rapor Yazan Zamanlanmış Bir Betik ve API Anahtarı ile İstek Limiti Tuzakları
Not defteri kodunu yapılandırma, günlük kaydı (logging), bekleme süresi artırılarak yapılan yeniden denemeler, güvenli API anahtarı yönetimi ve bir zamanlayıcı içeren sağlam bir komut satırı betiğine dönüştürün ve günlük bir rapor dosyası yazın.
Veriden Rapora Eksiksiz Bir Araştırma Not Defteri Projesi ve İleriye Bakma Yanlılığına ve Aşırı Uyuma Karşı Bir Kod İnceleme Kontrol Listesi
Eksiksiz bir strateji çalışmasını yeniden üretilebilir bir proje olarak düzenleyin, ham veriden yazılı bir sonuca kadar çalıştırın ve kodu, geriye dönük testleri olduğundan iyi gösteren hataları yakalayan bir kontrol listesiyle gözden geçirin.
Prop Firmalar, Fonlanmış Hesaplar ve Bir İşletme Olarak Trading
Test edilmiş bir yaklaşımın değerlendirme kurallarına, sermaye tahsisine ve trading'in iş tarafına nasıl uyduğunu öğrenmek için "Prop Firmalar, Fonlanmış Hesaplar ve Bir İş Olarak Trading" kursuyla devam edin.
Kurs içeriğini görüntüle