Ihr schriftliches Swing-Trading-Playbook

Was Sie lernen

• Welche Abschnitte ein vollständiges Swing-Trading-Playbook braucht und was jeder davon enthalten muss
• Wie Sie aus der Kontogröße exakte Zahlen für Risiko, Heat und Drawdown ableiten
• Wie Sie eine Wochen- und Tagesroutine formulieren, die zu Ihrer verfügbaren Zeit passt
• Ein Protokoll für Regeländerungen, ohne dass Ihre Aufzeichnungen an Wert verlieren

Erklärung

Ein allgemeiner einseitiger Trading-Plan und eine persönliche Risikorichtlinie werden im Einführungskurs Trading-Grundlagen und im Kurs Risiko- und Trade-Management behandelt. Ein Playbook ist enger gefasst und detaillierter: Es beschreibt nur, wie Sie Swing Trading betreiben, wobei jedes Setup als Wenn-dann-Regel formuliert ist, der eine andere Person folgen könnte, ohne Sie etwas fragen zu müssen.

Abschnitte des Playbooks

1. Geltungsbereich: Märkte, Instrumente (zum Beispiel nur Aktien, kein Hebel), nur long oder long und short, verwendetes Konto.
2. Universum und Filter: die Liquiditäts- und Relative-Stärke-Filter aus der Scan-Lektion, mit exakten Schwellenwerten.
3. Sektorfokus: wie oft Sie Sektoren ordnen und welche Ränge Sie scannen.
4. Setups: für jedes Setup die Bedingungen, der Einstiegsauslöser, der anfängliche Stop, der Ausstiegsplan und der Zeitstopp.
5. Risikoregeln: Risiko pro Trade, Heat-Obergrenze, Sektorobergrenze, maximale Anzahl Positionen, Regeln für Quartalszahlen und andere Ereignisse sowie der Umgang mit Kurslücken.
6. Routine: was Sie am Wochenende, nach jedem Handelsschluss und vor jedem Einstieg tun.
7. Auswertung: Journalfelder, Auswertungstermine und die Kennzahlen, die Sie prüfen.
8. Drawdown-Regeln: wann Sie die Positionsgröße verringern und wann Sie pausieren.
9. Änderungsprotokoll: wie und wann eine Regel geändert werden darf.

Drawdown-Regeln

Ein Drawdown ist der Rückgang des Kontos von seinem höchsten Wert (dem Höchststand). Legen Sie zwei Stufen fest: eine Stufe, bei der Sie das Risiko pro Trade halbieren, und eine Stufe, bei der Sie keine neuen Trades mehr eröffnen und das Journal auswerten. Messen Sie vom Höchststand des Kontos aus, nicht vom Anfangssaldo. Kehren Sie nur nach einer schriftlichen Regel zur normalen Positionsgröße zurück, zum Beispiel nachdem das Konto die Hälfte des Drawdowns wieder aufgeholt hat.

Änderungsprotokoll

• Ändern Sie Regeln nur an einem festen Auswertungstermin, nie während eines Trades.
• Ändern Sie immer nur eine Variable auf einmal und notieren Sie das Datum der Änderung.
• Stützen Sie eine Änderung auf eine Stichprobe von Trades (zum Beispiel mindestens 30 für dieses Setup) oder testen Sie sie zuerst auf dem Papier.
• Bewahren Sie alte Versionen des Playbooks auf, damit Sie Zeiträume vergleichen können.

Zeitbudget

Schreiben Sie auf, wie viel Zeit Sie haben, und passen Sie die Regeln daran an. Wenn Sie nach der Arbeit 30 Minuten aufwenden können, wählen Sie Einstiege zum Tagesschlusskurs und Stops, die tagsüber nicht beobachtet werden müssen. Ein Playbook, das mehr Zeit erfordert, als Sie haben, wird gebrochen werden.

Rechenbeispiel

Hypothetisches Beispiel: ein ausgefüllter Risikoabschnitt für ein Konto von €25,000, das Aktien ohne Hebel handelt. Gebühren, Spreads und Steuern sind in den Zahlen nicht enthalten.

Schritte: 0.75% × €25,000 = €187.50; 4% × €25,000 = €1,000; €1,000 ÷ €187.50 = 5.33, abgerundet auf 5; 1.5% × €25,000 = €375 (genau zwei Trades zu je €187.50); 95% × €25,000 = €23,750; 92% × €25,000 = €23,000.

Ein Setup als Wenn-dann-Regel formuliert: „Wenn der Sektor unter den drei bestplatzierten liegt, der Wochenschlusskurs der Aktie über ihrem steigenden 10-Wochen-Durchschnitt liegt und der Tageskurs bis zum 20-Tage-Durchschnitt zurücksetzt und dann über dem Vortageshoch schließt, kaufe zur nächsten Eröffnung. Anfänglicher Stop unter dem Tief des Rücksetzers. Verkaufe die Hälfte bei +2R; ziehe den Rest mit einem Chandelier-Stop von 2.5 × ATR nach. Steige nach 10 Sitzungen aus, wenn +1R nicht erreicht ist. Kein Einstieg innerhalb des in der Ereignisregel festgelegten Zeitfensters um die Quartalszahlen.“

Wochenroutine (Samstag, 60 Minuten): Sektor-Ranking aktualisieren, Wochencharts prüfen, eine Beobachtungsliste mit höchstens 10 Titeln erstellen. Tagesroutine (nach Handelsschluss, 30 Minuten): Stops aktualisieren, Heat und Obergrenzen prüfen, Alarme setzen, Ausstiege erfassen.

Häufiger Fehler

Übung

Auf dem Papier: Verwenden Sie dieselben Einstellungen wie im Rechenbeispiel für ein Konto von €40,000. Berechnen Sie das Risiko pro Trade, die Heat-Obergrenze, die maximale Anzahl Positionen bei vollem Risiko, die Stufe zum Halbieren der Größe, die Pausenstufe und das Risiko pro Trade nach dem Halbieren. Formulieren Sie dann die vage Regel „aussteigen, wenn der Trade nicht mehr funktioniert“ als exakte Regel neu.

Das Wichtigste in Kürze

• Ein Playbook formuliert jedes Setup als Wenn-dann-Regel mit exaktem Einstieg, Stop und Ausstieg.
• Rechnen Sie Prozentsätze für Risiko, Heat, Sektorobergrenzen und Drawdown-Stufen in Euro-Beträge um.
• Passen Sie Routinen an Ihr tatsächliches Zeitbudget an, damit die Regeln befolgt werden können.
• Ändern Sie Regeln nur an Auswertungsterminen, immer nur eine Variable auf einmal und auf Basis von genügend Trades.

Nächster Schritt

Machen Sie weiter mit dem Kurs Systematisches Trading & Backtesting, in dem Sie Playbook-Regeln in präzise Systeme übersetzen und an historischen Daten testen.