Trading sistemático y backtesting
Aprende a convertir ideas de trading en reglas precisas, a probarlas con datos históricos limpios, a medir los resultados con métricas estándar y a juzgar con honestidad si un backtest es robusto o está sobreajustado.
Curso de autoaprendizaje Curso de autoaprendizaje: lecciones escritas, vídeos y materiales descargables para aprender por tu cuenta. No hay supervisión, evaluación, comentarios individuales ni tutorías. Los cuestionarios de autoevaluación se corrigen automáticamente en tu navegador: no vemos tus resultados.
Las 12 lecciones gratis
Antes de empezar
- Gestión básica del riesgo: múltiplos de R, esperanza matemática y tamaño de la posición
- Lectura de gráficos de precios e indicadores sencillos como las medias móviles
- Soltura con los porcentajes y con una hoja de cálculo
Lo que serás capaz de hacer
- Redactar un conjunto de reglas completo e inequívoco para una idea de trading, incluidos los casos límite y el momento de las señales
- Identificar y corregir problemas de datos como el sesgo de supervivencia, los ajustes por splits y dividendos y los cambios de vencimiento (rolls) de futuros
- Construir un backtest en hoja de cálculo con columnas de señal, posición, curva de capital y drawdown
- Calcular la CAGR, el drawdown máximo, los ratios de Sharpe y Calmar y el factor de beneficio, y explicar lo que oculta cada uno
- Evaluar el sobreajuste con cuadrículas de parámetros, recuentos de pruebas y pruebas fuera de muestra y walk-forward
- Planificar costes realistas, el tamaño de las posiciones y reglas de seguimiento en real, incluido cuándo detener un sistema
Lecciones de este curso
Qué es el trading sistemático y por qué ayudan las reglas
Entiende qué hace que un enfoque de trading sea sistemático, qué partes necesita todo sistema y por qué las reglas fijas hacen que los resultados sean medibles.
Convertir una idea en reglas precisas y comprobables
Traduce una idea de trading en una hipótesis escrita y en un conjunto de reglas inequívoco que una hoja de cálculo pueda probar.
Calidad de los datos: sesgo de supervivencia, ajustes y huecos
Reconoce los problemas de datos que distorsionan los backtests sin que te des cuenta y corrige splits, dividendos, exclusiones de cotización, cambios de vencimiento de futuros y huecos.
Construir un backtest sencillo en una hoja de cálculo
Construye en una hoja de cálculo, columna a columna, un backtest completo de una regla de media móvil y revísalo en busca de errores.
Métricas de rendimiento: CAGR, drawdown, Sharpe y factor de beneficio
Calcula e interpreta la CAGR, el drawdown máximo, el ratio de Sharpe, el ratio de Calmar y el factor de beneficio de un backtest.
El sobreajuste y cómo evitarlo
Entiende por qué los backtests optimizados sobrestiman los resultados futuros y usa mesetas de parámetros, recuentos de pruebas y reglas de simplicidad para reducir el sobreajuste.
Pruebas fuera de muestra y walk-forward
Divide tus datos en periodos de entrenamiento y de prueba, realiza un análisis walk-forward y juzga cuánto del rendimiento de un backtest sobrevive con datos no vistos.
Costes, slippage y supuestos realistas
Construye un modelo de costes por operación para un backtest, calcula el lastre de los costes y el coste de equilibrio, y somete un sistema a una prueba de estrés con más slippage.
Reglas de tamaño de la posición dentro de un sistema
Elige y programa una regla de tamaño para un sistema de trading, aplica un dimensionamiento basado en la volatilidad con límites y redondeo, y observa cómo la regla cambia los resultados del backtest.
Combinar sistemas y diversificar
Combina dos sistemas de trading, calcula la volatilidad de la cartera teniendo en cuenta la correlación y compara las ponderaciones por capital igual y por volatilidad inversa.
Del backtest al trading en real: seguimiento y cuándo detener un sistema
Lleva un sistema probado al trading en real por etapas, mide el déficit de implementación y usa reglas estadísticas y de drawdown definidas de antemano para decidir cuándo pausarlo o detenerlo.
Un proyecto completo de trading sistemático en papel
Lleva a cabo un proyecto completo desde la hipótesis hasta el plan para operar en real: reglas, datos, prueba fuera de muestra, costes, tamaño y una decisión escrita de seguir adelante o no.
Libros de órdenes, liquidez y cómo se ejecutan las órdenes
Para entender cómo se ejecutan realmente las órdenes que envía tu sistema, continúa con el curso «Libros de órdenes, liquidez y cómo se ejecutan las órdenes».
Ver el temario del curso