قياس الأداء من سجل الصفقات
احسب معدل الفوز ومتوسط R والقيمة المتوقعة ومعامل الربح وأقصى تراجع من سجلات صفقاتك الخاصة.
ما الذي ستتعلمه
- ما الحقول التي يحتاجها سجل الصفقات لتحليل المخاطر.
- كيف تحسب معدل الفوز ومتوسط الربح والخسارة والقيمة المتوقعة ومعامل الربح.
- كيف تجد أقصى تراجع بوحدات R من قائمة النتائج.
- لماذا قد تكون العيّنات الصغيرة مضلِّلة.
الشرح
سجل الصفقات (Trade journal) هو سجلك لكل صفقة. ولأغراض تحليل المخاطر، سجّل على الأقل: التاريخ، والسوق، والاتجاه، والدخول، والوقف، والخروج، والحجم، والمخاطرة المخططة باليورو، والنتيجة باليورو، والنتيجة بوحدات R، والتكاليف، وما إذا كنت قد التزمت بقواعدك.
الإحصاءات الأساسية:
- معدل الفوز = عدد الصفقات الرابحة ÷ إجمالي الصفقات.
- متوسط الربح / متوسط الخسارة = مجموع نتائج R الرابحة (أو الخاسرة) ÷ عدد الصفقات الرابحة (أو الخاسرة).
- القيمة المتوقعة = إجمالي R ÷ عدد الصفقات (متوسط R لكل صفقة).
- معامل الربح (Profit factor) = إجمالي الأرباح ÷ إجمالي الخسائر (كلاهما رقمان موجبان). وما يزيد على 1 يعني أن الأرباح تجاوزت الخسائر في العيّنة.
- أقصى تراجع = أكبر انخفاض من قمة في النتائج التراكمية إلى قاع لاحق. قِسه بوحدات R وباليورو.
احسب النتائج بعد التكاليف. فالإحصاء المستخرج من 10 أو 20 صفقة قد يتأثر بشدة بالحظ. تعامل مع الأرقام المبكرة على أنها صورة تقريبية، وواصل جمع البيانات. الإحصاءات السابقة تصف ما حدث؛ وليست توقعًا للمستقبل.
مثال محلول
مثال افتراضي: 10 صفقات، و1R = €100، والنتائج محسوبة بالفعل بعد التكاليف.
| الصفقة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النتيجة (R) | +2 | −1 | −1 | +3 | −1 | +0.5 | −1 | +2 | −1 | −0.5 |
| التراكمي (R) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2 |
- معدل الفوز = 4 ÷ 10 = 40%.
- إجمالي الأرباح = 2 + 3 + 0.5 + 2 = 7.5R. متوسط الربح = 7.5 ÷ 4 = 1.875R.
- إجمالي الخسائر = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0.5 = 5.5R. متوسط الخسارة = 5.5 ÷ 6 ≈ 0.92R.
- القيمة المتوقعة = (7.5 − 5.5) ÷ 10 = +0.2R = +€20 لكل صفقة. للتحقق: (0.4 × 1.875) − (0.6 × 0.917) ≈ 0.75 − 0.55 = 0.2R.
- معامل الربح = 7.5 ÷ 5.5 ≈ 1.36.
- أقصى تراجع: انخفضت النتيجة التراكمية من 2R (الصفقة 1) إلى 0R (الصفقة 3) = 2R = €200. أما الانخفاض اللاحق من 3.5R إلى 2R فهو 1.5R فقط.
مع 10 صفقات فقط، تُعدّ هذه الأرقام نقطة بداية، وليست دليلًا على وجود أفضلية.
خطأ شائع
نشاط تدريبي
احسب معدل الفوز، ومتوسط الربح، ومتوسط الخسارة، والقيمة المتوقعة، ومعامل الربح، وأقصى تراجع (بوحدات R) لهذه النتائج الافتراضية: +1.5، −1، +2، −1، −1، −1، +1، +2.5.
عرض الحل
معدل الفوز = 4 ÷ 8 = 50%. إجمالي الأرباح = 7R؛ متوسط الربح = 1.75R. إجمالي الخسائر = 4R؛ متوسط الخسارة = 1R.
القيمة المتوقعة = (7 − 4) ÷ 8 = +0.375R. معامل الربح = 7 ÷ 4 = 1.75.
التراكمي: 1.5، 0.5، 2.5، 1.5، 0.5، −0.5، 0.5، 3. أقصى تراجع = 2.5 − (−0.5) = 3R.
القيود: 8 صفقات عدد أقل بكثير من أن يسمح باستخلاص استنتاجات قاطعة.
أهم النقاط
- سجّل المخاطرة المخططة ونتيجة R لكل صفقة.
- تصف القيمة المتوقعة ومعامل الربح وأقصى تراجع مجتمعةً السجلَّ أفضل بكثير من معدل الفوز.
- احسب الإحصاءات دائمًا بعد التكاليف.
- قد تكون العيّنات الصغيرة مضلِّلة؛ واصل جمع البيانات.
الخطوة التالية
ستحوّل في الدرس الأخير كل ما تعلمته في هذه الدورة إلى سياسة مخاطر شخصية من صفحة واحدة.
تقييم ذاتي
أجب عن الأسئلة، ثم تحقّق من إجاباتك. يمكنك إعادة المحاولة بقدر ما تشاء.
تقييم ذاتي تلقائي لمراجعتك الشخصية. تُفحَص إجاباتك في متصفحك ولا نطّلع عليها ولا نقيّمها. هذا ليس امتحانًا ولا مؤهّلًا.
تقدّمك
«مكتمل» يعني فقط أنك علّمت الدرس كمنتهٍ. وهو ليس اختبارًا لفهمك. يُحفظ التقدّم والملاحظات فقط في هذا المتصفح على هذا الجهاز — وليس في حساب.