التداول المنهجي والاختبار الرجعي
تعلّم كيف تحوّل أفكار التداول إلى قواعد دقيقة، وتختبرها على بيانات تاريخية نظيفة، وتقيس النتائج بمقاييس معيارية، وتحكم بنزاهة على ما إذا كان الاختبار الرجعي متينًا أم مفرطًا في الملاءمة.
دورة للتعلّم الذاتي دورة للتعلّم الذاتي: دروس مكتوبة ومقاطع فيديو ومواد قابلة للتنزيل للتعلّم المستقل. لا يوجد إشراف أو تقييم أو ملاحظات فردية أو دروس خصوصية. تُصحَّح اختبارات التقييم الذاتي تلقائيًا في متصفحك — ولا نطّلع على نتائجك.
جميع الدروس الـ12 مجانية
قبل أن تبدأ
- أساسيات إدارة المخاطر: مضاعفات R والقيمة المتوقعة وتحديد حجم المركز
- قراءة الرسوم البيانية للأسعار والمؤشرات البسيطة مثل المتوسطات المتحركة
- التعامل مع النسب المئوية وجداول البيانات
ما الذي ستتمكن من فعله
- كتابة مجموعة قواعد كاملة وواضحة لفكرة تداول، بما في ذلك الحالات الحدّية وتوقيت الإشارة
- تحديد مشكلات البيانات وتصحيحها، مثل انحياز البقاء وتعديلات تجزئة الأسهم والتوزيعات وتدوير العقود الآجلة
- بناء اختبار رجعي في جدول بيانات يتضمن أعمدة الإشارة والمركز ومنحنى رأس المال والتراجع
- حساب معدل النمو السنوي المركب (CAGR) وأقصى تراجع ونسبة شارب ونسبة كالمار ومعامل الربح، وشرح ما يخفيه كل منها
- تقييم الإفراط في الملاءمة باستخدام شبكات المعاملات وعدد الاختبارات واختبارات خارج العينة والاختبارات المتقدمة (walk-forward)
- التخطيط لتكاليف واقعية وتحديد حجم المراكز وقواعد المراقبة الحية، بما في ذلك متى يجب إيقاف النظام
دروس هذه الدورة
ما التداول المنهجي ولماذا تساعد القواعد
افهم ما الذي يجعل أسلوب التداول منهجيًا، وما الأجزاء التي يحتاج إليها كل نظام، ولماذا تجعل القواعد الثابتة النتائج قابلة للقياس.
تحويل الفكرة إلى قواعد دقيقة قابلة للاختبار
حوّل فكرة تداول إلى فرضية مكتوبة ومجموعة قواعد واضحة لا لبس فيها يستطيع جدول البيانات اختبارها.
جودة البيانات: انحياز البقاء والتعديلات والفجوات
تعرّف إلى مشكلات البيانات التي تشوّه الاختبارات الرجعية بصمت، وصحّح أثر تجزئة الأسهم والتوزيعات والشطب من الإدراج وتدوير العقود الآجلة والفجوات.
بناء اختبار رجعي بسيط في جدول بيانات
ابنِ اختبارًا رجعيًا كاملًا لقاعدة المتوسط المتحرك في جدول بيانات، عمودًا تلو الآخر، وافحصه بحثًا عن الأخطاء.
مقاييس الأداء: CAGR والتراجع ونسبة شارب ومعامل الربح
احسب معدل النمو السنوي المركب (CAGR) وأقصى تراجع ونسبة شارب ونسبة كالمار ومعامل الربح من اختبار رجعي، وفسّرها.
الإفراط في الملاءمة وكيفية تجنّبه
افهم لماذا تبالغ الاختبارات الرجعية المحسَّنة في تقدير النتائج المستقبلية، واستخدم هضاب المعاملات وعدد الاختبارات وقواعد البساطة للحد من الإفراط في الملاءمة.
اختبارات خارج العينة والاختبارات المتقدمة (Walk-Forward)
قسّم بياناتك إلى فترات تدريب وفترات اختبار، وأجرِ تحليلًا متقدمًا (walk-forward)، واحكم على مقدار ما يصمد من أداء الاختبار الرجعي على بيانات لم يرها.
التكاليف والانزلاق السعري والافتراضات الواقعية
ابنِ نموذج تكاليف لكل صفقة في الاختبار الرجعي، واحسب عبء التكاليف وتكلفة التعادل، واختبر النظام تحت الضغط بانزلاق سعري أعلى.
قواعد تحديد حجم المركز داخل النظام
اختر قاعدة لتحديد حجم المركز في نظام تداول وصِغها برمجيًا، وطبّق التحديد القائم على التقلب مع الحدود القصوى والتقريب، وانظر كيف تغيّر القاعدة نتائج الاختبار الرجعي.
الجمع بين الأنظمة والتنويع
اجمع بين نظامي تداول، واحسب تقلب المحفظة باستخدام الارتباط، وقارن بين الأوزان المتساوية في رأس المال والأوزان العكسية للتقلب.
من الاختبار الرجعي إلى التداول الحي: المراقبة ومتى توقف النظام
انقل نظامًا مختبَرًا إلى التداول الحي على مراحل، وقِس عجز التنفيذ، واستخدم قواعد إحصائية وقواعد للتراجع محددة مسبقًا لتقرر متى توقف النظام مؤقتًا أو نهائيًا.
مشروع تداول منهجي كامل على الورق
نفّذ مشروعًا كاملًا من الفرضية إلى خطة التداول الحي: القواعد، والبيانات، واختبار خارج العينة، والتكاليف، وتحديد الحجم، وقرار مكتوب بالمضي أو عدم المضي.
دفاتر الأوامر والسيولة وكيفية تنفيذ الأوامر
لفهم كيفية تنفيذ الأوامر التي يرسلها نظامك فعليًا، تابع مع دورة «دفاتر الأوامر والسيولة وكيفية تنفيذ الأوامر».
عرض مخطط الدورة