بايثون للمتداولين والمستثمرين: من بيانات الأسعار إلى الاختبار الرجعي
تعلّم كيف تُعدّ بيئة بحث بلغة بايثون، وتحمّل بيانات الأسعار وتنظّفها باستخدام pandas، وتحسب العوائد والمؤشرات بشكل صحيح، وتبني اختباراتك الرجعية الخاصة وتقيسها وتراجعها بالكود.
دورة للتعلّم الذاتي دورة للتعلّم الذاتي: دروس مكتوبة ومقاطع فيديو ومواد قابلة للتنزيل للتعلّم المستقل. لا يوجد إشراف أو تقييم أو ملاحظات فردية أو دروس خصوصية. تُصحَّح اختبارات التقييم الذاتي تلقائيًا في متصفحك — ولا نطّلع على نتائجك.
جميع الدروس الـ13 مجانية
قبل أن تبدأ
- فهم مفاهيم الاختبار الرجعي مثل انحياز الاستباق والتكاليف ومقاييس الأداء (كما في دورة «التداول المنهجي والاختبار الرجعي»)
- الإلمام بالمتوسطات المتحركة ومؤشر RSI ومؤشر ATR (كما في دورة «التحليل الفني المتعمّق»)
- جهاز كمبيوتر يمكنك تثبيت البرامج عليه؛ لا يلزم أي خبرة سابقة في البرمجة
ما الذي ستتمكن من فعله
- إعداد بيئة بايثون معزولة تضم pandas وnumpy وmatplotlib وJupyter والحفاظ على قابليتها لإعادة الإنتاج
- تحميل بيانات الأسعار من الملفات وواجهات API المجانية وتنظيفها وتعديلها، وإعادة تشكيلها إلى أطر زمنية أخرى
- حساب العوائد البسيطة واللوغاريتمية والعائد والتقلب السنويين، والمؤشرات المعيارية في صورة دوال متّجهة
- بناء اختبار رجعي متّجه وآخر قائم على الأحداث بتوقيت صحيح وتكاليف وأوامر وقف وتحديد لحجم المركز
- برمجة مقاييس الأداء مثل CAGR وأقصى تراجع ونسبة شارب ومعامل الربح، وكتابة اختبارات وحدة لها
- أتمتة سكربت يومي لقائمة المراقبة، ومراجعة دفتر بحث للتحقق من خلوّه من انحياز الاستباق والإفراط في الملاءمة
دروس هذه الدورة
إعداد بيئة البحث: بايثون والبيئات الافتراضية وJupyter وVS Code
ثبّت بايثون، وأنشئ بيئة مشروع معزولة، وأضف pandas وnumpy وmatplotlib، ونفّذ أول عملية حسابية لك في دفتر Jupyter.
أساسيات بايثون للتمويل في جلسة واحدة: أنواع البيانات والقوائم والقواميس والحلقات والدوال ورسائل الخطأ
تعلّم الحد الأدنى من أساسيات بايثون الذي يحتاجه المتداول: الأرقام والنصوص والقوائم والقواميس والحلقات والدوال وكيفية قراءة تتبّع الخطأ (traceback).
أساسيات pandas: السلاسل (Series) وإطارات البيانات (DataFrames) وفهرس التواريخ DatetimeIndex والتحديد والتصفية وإعادة تشكيل الشموع اليومية إلى أسبوعية
افهم Series وDataFrames، وفهرِس بيانات الأسعار بالتاريخ، وحدّد الصفوف باستخدام loc وiloc، وصفِّها بأقنعة منطقية، واجمع الشموع اليومية في شموع أسبوعية.
تحميل بيانات الأسعار: ملفات CSV وواجهات API المجانية والأسعار المعدّلة مقابل غير المعدّلة والقيم المفقودة والمناطق الزمنية
اقرأ ملفات الأسعار وتنزيلات واجهات API في إطار DataFrame نظيف، وافهم كيف تعمل تعديلات تجزئة الأسهم والتوزيعات، وتعامل مع الفجوات والمناطق الزمنية بشكل صحيح.
العوائد في الكود: العوائد البسيطة مقابل اللوغاريتمية والعوائد التراكمية والعائد والتقلب السنويان والنوافذ المتحركة
احسب العوائد البسيطة واللوغاريتمية في pandas، وركّبها بشكل صحيح، وحوّل العائد والتقلب إلى قيم سنوية، وابنِ إحصاءات متحركة.
المؤشرات في الكود: مؤشرات SMA وEMA وRSI وATR ونطاقات بولينجر بصيغة متّجهة، مع التحقق منها مقابل منصة رسوم بيانية
اكتب دوال pandas متّجهة للمؤشرات الخمسة الأكثر استخدامًا، وتعلّم لماذا قد تختلف قيمها عن منصة الرسوم البيانية وكيف توفّق بينها.
اختبار رجعي متّجه: الإشارات والمراكز والإزاحة لتجنّب الاستباق وتكاليف المعاملات ومنحنى رأس المال
ابنِ اختبارًا رجعيًا متّجهًا كاملًا لقاعدة متوسط متحرك في pandas، يشمل إزاحة المركز والتكاليف لكل صفقة ومنحنى رأس المال والمقارنة بمؤشر مرجعي.
اختبار رجعي قائم على الأحداث: محرّك حلقي مع أوامر وقف مبنية على ATR وتحديد لحجم المركز وقائمة صفقات بمضاعفات R
ابنِ في بايثون حلقة اختبار رجعي تمرّ شمعةً شمعة، تحدّد حجم المراكز حسب المخاطرة المبنية على ATR، وتلتزم بأوامر الوقف بما في ذلك الفجوات السعرية، وتسجّل كل صفقة بمضاعفات R.
مقاييس الأداء في صورة دوال قابلة لإعادة الاستخدام: CAGR والتراجع ونسبة شارب ونسبة سورتينو ومعامل الربح واختبارات الوحدة الخاصة بها
اكتب وحدة صغيرة للمقاييس يجري فيها التحويل إلى قيم سنوية بشكل صحيح، وأضف نسخًا متحركة، وأثبت صحة الدوال باستخدام pytest مقابل قيم حسبتها يدويًا.
الرسم البياني للتحليل: السعر مع المؤشرات ورسوم رأس المال والتراجع وتوزيعات العوائد وتصدير الأشكال
استخدم واجهة الشكل والمحاور في matplotlib لبناء الرسوم البيانية الأربعة التي يحتاجها كل تقرير اختبار رجعي، واقرأها بشكل صحيح، وصدّرها بجودة صالحة للطباعة.
تحليل المحافظ في pandas: مصفوفات الارتباط والتغاير وتقلب المحفظة المرجّح ومحاكاة إعادة التوازن
احسب مصفوفات التغاير والارتباط السنوية من العوائد، واشتقّ تقلب المحفظة ومساهمات المخاطر باستخدام NumPy، وحاكِ الانجراف مقابل إعادة التوازن وفق التقويم.
أتمتة قائمة مراقبة يومية: سكربت مجدول يجلب البيانات ويحسب الإشارات ويكتب تقريرًا، مع مزالق مفاتيح API وحدود معدّل الطلبات
حوّل كود الدفتر إلى سكربت متين لسطر الأوامر يتضمن الإعدادات والتسجيل وإعادة المحاولة مع التراجع التدريجي والتعامل الآمن مع مفاتيح API وأداة جدولة، واكتب ملف تقرير يوميًا.
مشروع دفتر بحث كامل من البيانات إلى التقرير، مع قائمة تحقق لمراجعة الكود ضد انحياز الاستباق والإفراط في الملاءمة
نظّم دراسة كاملة لاستراتيجية في صورة مشروع قابل لإعادة الإنتاج، وشغّلها من البيانات الخام إلى نتيجة مكتوبة، وراجع الكود بقائمة تحقق تلتقط الأخطاء التي تجمّل نتائج الاختبارات الرجعية.
شركات التمويل (Prop Firms) والحسابات الممولة والتداول كنشاط تجاري
تابع مع دورة «شركات التداول الممولة والحسابات الممولة والتداول كعمل تجاري» لتتعلّم كيف يتلاءم نهج مُختبَر مع قواعد التقييم وتخصيص رأس المال والجانب التجاري من التداول.
عرض مخطط الدورة