Rédiger votre politique de risque personnelle
Réunissez le contenu du cours en un ensemble de règles écrites d'une page, avec une routine de révision et un plan en cas de règle enfreinte.
Ce que vous allez apprendre
- Quelles sections une politique de risque d'une page doit contenir.
- Comment transformer des pourcentages en limites concrètes en euros.
- À quelle fréquence réviser la politique et quoi vérifier.
- Que faire lorsque vous enfreignez l'une de vos règles.
Explication
Une politique de risque est un court document écrit contenant les règles que vous appliquez à chaque trade. Rédiger les règles avant de trader évite de nombreuses décisions dans les moments de stress. Une politique utile tient sur une page et contient :
- Le risque par trade (en pourcentage et en euros) et la manière de calculer la taille.
- Règles de stop : chaque trade a un stop décidé avant l'entrée ; comment il est placé (structure ou ATR).
- Règles de sortie : la méthode choisie dans la leçon 4.
- Heat maximal du portefeuille et limites par groupe pour les trades corrélés.
- Limite d'effet de levier : un effet de levier effectif maximal inférieur à la limite légale.
- Limites de perte : niveaux journaliers, hebdomadaires et de drawdown qui entraînent une réduction de taille ou l'arrêt du trading.
- Règles relatives aux événements : ce que vous faites avant les publications à fort impact et les résultats d'entreprises.
- Rythme de révision : par exemple, une courte révision hebdomadaire du journal et une révision mensuelle complète des statistiques.
- Procédure en cas de règle enfreinte.
Rythme de révision : chaque semaine, vérifiez si chaque trade a respecté les règles. Chaque mois ou tous les 30 à 50 trades, mettez à jour vos statistiques (leçon 9). Ne modifiez les règles que lors d'une révision, jamais pendant un trade ouvert, et notez la date et le motif de chaque modification.
Lorsqu'une règle est enfreinte : premièrement, ramenez la position dans le cadre des règles (clôturez-la ou réduisez-la). Deuxièmement, consignez l'infraction dans le journal : ce qui s'est passé, pourquoi, et ce que cela a coûté. Troisièmement, appliquez une conséquence définie à l'avance, par exemple aucun nouveau trade pour le reste de la journée. Si les infractions se répètent, réduisez la taille ou faites une pause jusqu'à la révision.
Exemple détaillé
Exemple hypothétique : une politique pour un compte de €15,000. Tous les chiffres sont des exemples, pas des recommandations ; les frais et impôts sont exclus.
| Règle | Paramètre | En euros |
|---|---|---|
| Risque par trade | 0.75% | €15,000 × 0.0075 = €112.50 |
| Heat maximal | 3% | €450 |
| Limite par groupe | 1.5% | €225 |
| Limite de perte journalière | 2R | 2 × €112.50 = €225 |
| Limite de perte hebdomadaire | 4R | €450 |
| Diviser la taille par deux à un drawdown de | 6% | €900 (fonds propres €14,100) ; nouveau risque 0.375% ≈ €56 |
| Arrêter de trader et réviser à | 12% | €1,800 (fonds propres €13,200) |
| Effet de levier effectif max. | 5:1 | Valeur notionnelle totale max. €75,000 |
| Événements | Sans position 15 minutes avant et après les publications à fort impact | — |
Erreur fréquente
Exercice pratique
Rédigez une politique pour un compte hypothétique de €6,000 avec les paramètres suivants : risque de 1% par trade, heat maximal de 4%, limite de perte journalière de 3R, taille divisée par deux à un drawdown de 8%, arrêt du trading à un drawdown de 15%. Calculez chaque montant en euros et les niveaux de fonds propres correspondant aux règles de drawdown.
Afficher la solution
Risque par trade = €6,000 × 1% = €60. Heat maximal = 4% = €240. Limite journalière = 3 × €60 = €180.
Taille divisée par deux à 8% de drawdown = perte de €480 → fonds propres €5,520 ; nouveau risque 0.5% du solde de départ = €30.
Arrêt du trading à 15% = perte de €900 → fonds propres €5,100.
Limites : ces paramètres sont des exemples ; choisissez vos propres limites en fonction de votre situation financière et de votre historique, et n'oubliez pas que ce cours est une formation, et non une qualification ni un conseil individuel.
Points clés
- Une politique écrite d'une page transforme les principes de risque en limites concrètes en euros.
- Incluez le risque par trade, le heat, l'effet de levier, les limites de perte, les événements et le rythme de révision.
- Ne modifiez les règles que lors des révisions programmées, avec un motif écrit.
- Prévoyez une procédure fixe en cas de règle enfreinte : corriger, consigner, appliquer la conséquence.
Étape suivante
Poursuivez avec le cours « Marchés et macroéconomie (Markets & Macro) » pour comprendre les forces économiques et les événements à l'origine des mouvements de prix que vous savez désormais gérer.
Auto-évaluation
Répondez aux questions, puis vérifiez vos réponses. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez.
Auto-évaluation automatique pour vos propres révisions. Vos réponses sont vérifiées dans votre navigateur ; nous ne les voyons pas et ne les évaluons pas. Ce n'est ni un examen ni une qualification.
Votre progression
« Terminée » signifie seulement que vous avez marqué la leçon comme lue. Ce n'est pas un test de votre compréhension. La progression et les notes sont enregistrées uniquement dans ce navigateur, sur cet appareil — pas dans un compte.