Une routine complète de day trading sur papier
Réunissez préparation, exécution, limites, règles relatives aux annonces et analyse dans une seule routine écrite, et répétez sur papier une séance hypothétique complète.
Ce que vous allez apprendre
- Comment rédiger une routine de day trading d'une page avec des horaires fixes
- Comment répéter une séance hypothétique complète et la consigner en R
- Comment vérifier le journal d'une journée par rapport à vos règles
- Comment décider, à partir des résultats sur papier, de continuer, d'ajuster ou d'arrêter
Explication
Cette leçon utilise les outils de l'ensemble du cours. La rédaction d'un plan de trading général est traitée dans le cours « Fondamentaux du trading » ; ici, le plan devient une routine horaire pour une séance. Le paper trading (trading sur papier) consiste à enregistrer des trades planifiés et simulés sans argent réel, sur papier ou sur un compte de démonstration. Il entraîne le processus ; il ne prouve pas que des trades réels produiront les mêmes résultats, car les exécutions et les émotions réelles diffèrent.
La routine : cinq blocs
Les horaires ci-dessous sont des exemples pour des actions allemandes négociées sur Xetra, dont la séance régulière se déroule de 09:00 à 17:30, heure d'Europe centrale ; vérifiez les horaires de négociation et les jours fériés actuels de votre plateforme.
- Préparation (08:15–08:50) : niveaux, nouvelles de la nuit et heures de publication du jour, une courte liste de surveillance de 2–4 instruments, et des scénarios « si… alors » (leçon 3). Notez 1R, la limite journalière et le nombre maximal de trades.
- Phase d'ouverture (09:00–09:05) : aucune nouvelle entrée ; observez les spreads et la plage d'ouverture (leçon 5).
- Fenêtre de trading principale (09:05–10:30) : uniquement les setups des leçons 5–7, chacun avec un score de setup de 5/5 (leçon 12), et des ordres conformes à la leçon 8.
- Bloc de gestion (10:30–clôture) : gérez les positions ouvertes ; de nouvelles entrées uniquement dans une seconde fenêtre testée, si vous en avez une. Flat 5 minutes avant toute publication (leçon 10).
- Analyse (après la séance, 20 minutes) : consignez les résultats bruts et nets, les coûts, les R, le respect du plan, la MAE et la MFE (leçon 11), ainsi qu'une amélioration pour le lendemain.
Les conditions d'arrêt
Arrêtez pour la journée dès que l'une de ces conditions est atteinte : limite de perte journalière, limite de restitution des gains, nombre maximal de trades, trois pertes consécutives ou deux signes de fatigue (leçons 9 et 12).
Évaluer une période sur papier
Répétez au moins 20 séances. Comparez ensuite l'espérance nette par trade au taux de réussite d'équilibre coûts compris, et vérifiez le respect du plan. Si les résultats nets sont négatifs ou si le respect du plan est inférieur à votre objectif, ajustez les règles ou arrêtez ; ne passez pas à une taille plus importante. Terminer ce cours relève de la formation ; ce n'est ni une qualification ni une preuve de compétence en trading.
Exemple chiffré
Exemple hypothétique : compte €20,000 ; 1R = 0.4% = €80 ; limite journalière 3R = €240 ; maximum 4 trades ; plafond notionnel 1× les fonds propres ; coûts €8 par trade. Impôts exclus.
- Trade 1, 09:12 : achat de l'action A à €40.00, stop €39.80 (€0.20). Taille €80 ÷ €0.20 = 400 actions (notionnel €16,000, sous le plafond). Sortie à €40.36 : brut 400 × €0.36 = €144 = 1.8R ; net €144 − €8 = +€136.
- Trade 2, 09:41 : vente à découvert de l'action B à €25.00, stop €25.10 (€0.10). Taille €80 ÷ €0.10 = 800 actions (notionnel €20,000, exactement le plafond). Le stop est exécuté à €25.12 : brut −800 × €0.12 = −€96 = −1.2R ; net −€104.
- Trade 3, 10:05 : achat de l'action A à €40.50, stop €40.30. Taille 400 actions. Sortie à €40.70 : brut +€80 = 1R ; net +€72.
- Résultat net de la journée : €136 − €104 + €72 = +€104 = 1.3R. Coûts : 3 × €8 = €24.
- Vérification des règles : 3 trades sur 4, aucune limite atteinte, tous les trades dans la fenêtre, respect du plan 3 ÷ 3 = 100%. Note d'analyse : le trade 2 a subi un slippage de 0.2R ; vérifier le spread de l'action B avant de vendre à découvert.
Erreur fréquente
Activité pratique
Sur papier, vérifiez ce journal hypothétique par rapport aux règles : 1R = €50, limite journalière €150, maximum 4 trades, aucune entrée dans les 5 premières minutes, flat de 5 minutes avant à 15 minutes après une publication programmée à 10:30, facteur de slippage 1.5. Résultats nets :
| Trade | Heure d'entrée | Résultat net |
|---|---|---|
| 1 | 09:03 | −€55 |
| 2 | 09:40 | −€50 |
| 3 | 10:20 | +€90 |
| 4 | 10:28 | −€70 |
| 5 | 11:15 | −€80 |
- Quels trades ont enfreint une règle, et laquelle ?
- Quel a été le résultat net de la journée, et comment se compare-t-il à la limite ?
Afficher la solution
1. Le trade 1 a été ouvert à 09:03, pendant les 5 premières minutes. Le trade 4 a été ouvert à 10:28, dans la fenêtre d'annonce (10:25–10:45). Le trade 5 était le cinquième trade (maximum 4). Il a également enfreint la règle de budget : après le trade 4, le résultat net était de −€55 − €50 + €90 − €70 = −€85, ce qui laissait €150 − €85 = €65, soit au plus €65 ÷ 1.5 = €43 de risque prévu, moins de 1R.
2. Résultat net : −€85 − €80 = −€165, ce qui dépasse de €15 la limite journalière de €150.
Limites : un journal sur papier ne peut pas reproduire entièrement les exécutions réelles, les exécutions partielles ni les émotions liées à l'argent réel.
Points clés à retenir
- Rédigez la routine sous forme de blocs horaires : préparation, phase d'ouverture, fenêtre de trading, gestion, analyse.
- Définissez à l'avance les conditions d'arrêt et vérifiez chaque journal par rapport à elles.
- Répétez au moins 20 séances sur papier et jugez sur les résultats nets et le respect du plan.
- Les résultats sur papier entraînent le processus ; le trading réel avec effet de levier ou sur des produits volatils peut faire perdre de l'argent rapidement.
Prochaine étape
Poursuivez avec le cours « Stratégies de swing trading », où vous appliquerez ces compétences d'exécution et de gestion du risque à des positions conservées plusieurs jours, y compris le risque overnight.
Auto-évaluation
Répondez aux questions, puis vérifiez vos réponses. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez.
Auto-évaluation automatique pour vos propres révisions. Vos réponses sont vérifiées dans votre navigateur ; nous ne les voyons pas et ne les évaluons pas. Ce n'est ni un examen ni une qualification.
Votre progression
« Terminée » signifie seulement que vous avez marqué la leçon comme lue. Ce n'est pas un test de votre compréhension. La progression et les notes sont enregistrées uniquement dans ce navigateur, sur cet appareil — pas dans un compte.