المتوسطات المتحركة بتعمّق
احسب المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية وافهم التقاطعات والدعم الديناميكي والتأخر.
ما الذي ستتعلمه
- كيف تحسب المتوسط المتحرك البسيط خطوة بخطوة.
- كيف يمنح المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة.
- لماذا تأتي التقاطعات متأخرة ومتى تكون مفيدة.
- كيف تستخدم المتوسط المتحرك دعمًا أو مقاومة ديناميكية.
الشرح
المتوسط المتحرك (MA) هو متوسط أسعار الإغلاق لآخر N فترة، ويُعاد حسابه مع كل شمعة. وهو يخفّف الضوضاء ويُظهر الاتجاه العام.
SMA
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يمنح كل إغلاق الوزن نفسه: SMA = (مجموع آخر N إغلاق) ÷ N. وعندما تُغلق شمعة جديدة، يخرج أقدم إغلاق من الحساب.
EMA
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يمنح وزنًا أكبر للإغلاقات الحديثة. وهو يستخدم مُضاعِفًا k = 2 ÷ (N + 1). والمعادلة هي: EMA اليوم = إغلاق اليوم × k + EMA الأمس × (1 − k). وعادةً ما تُهيّأ القيمة الأولى لـ EMA بقيمة SMA.
التأخر
يستخدم كل متوسط متحرك بيانات سابقة، لذا فهو يتفاعل دائمًا بعد السعر. ويُسمّى هذا التأخير التأخر (lag). والفترات الأطول تتأخر أكثر. ويتأخر EMA أقل من SMA بالطول نفسه، لكنه يتفاعل أكثر أيضًا مع الضوضاء.
التقاطعات
يحدث التقاطع عندما يتقاطع متوسط متحرك أسرع مع متوسط أبطأ، مثل تقاطع متوسط الـ 50 فترة مع متوسط الـ 200 فترة. ولأن كلا الخطين متأخر، كثيرًا ما يأتي التقاطع بعد حدوث جزء كبير من الحركة. وفي النطاقات العرضية تتقاطع المتوسطات ذهابًا وإيابًا وتعطي إشارات كاذبة كثيرة. وتعمل التقاطعات بشكل أفضل بوصفها مُرشِّحًا (مثلًا «ابحث عن صفقات شراء فقط ما دام متوسط الـ 50 فوق متوسط الـ 200») منها بوصفها إشارات دخول.
الدعم الديناميكي
في الاتجاه الواضح، كثيرًا ما يرتد السعر نحو متوسط متحرك ثم يواصل. ويسمّي المتداولون المتوسط حينئذٍ دعمًا ديناميكيًا (في الاتجاه الصاعد) أو مقاومة ديناميكية (في الاتجاه الهابط). تعامل معه بوصفه منطقة لا خطًا دقيقًا، واجمعه مع الهيكل والمناطق.
مثال محلول
مثال افتراضي: أسعار إغلاق يومية لسهم باليورو €: اليوم 1 €20، اليوم 2 €21، اليوم 3 €22، اليوم 4 €21، اليوم 5 €23. نحسب SMA وEMA لخمس فترات.
- مجموع 5 إغلاقات: 20 + 21 + 22 + 21 + 23 = €107
- SMA في اليوم 5: €107 ÷ 5 = €21.40
- يُغلق اليوم 6 عند €24. يخرج أقدم إغلاق (€20): €107 − €20 + €24 = €111
- SMA في اليوم 6: €111 ÷ 5 = €22.20
الآن EMA، مهيّأ بقيمة SMA لليوم 5 البالغة €21.40:
- المُضاعِف: k = 2 ÷ (5 + 1) = 0.3333
- EMA في اليوم 6: €24 × 0.3333 + €21.40 × 0.6667 ≈ €8.00 + €14.27 = €22.27
تحرّك EMA (€22.27) أكثر قليلًا نحو الإغلاق الجديد €24 مقارنةً بـ SMA (€22.20). في هذا المثال الصغير يكون الفرق ضئيلًا؛ أما مع البيانات الحقيقية والحركات الحادة فقد يكون أكبر. وكلتا القيمتين ما زالت دون €24: هذا هو التأخر.
خطأ شائع
نشاط تطبيقي
أسعار إغلاق افتراضية بالدولار $: 10، 12، 14، 13. احسب SMA لثلاث فترات في اليوم 3 واليوم 4. ثم احسب EMA لثلاث فترات في اليوم 4، مهيّأً بقيمة SMA لليوم 3.
إظهار الحل
SMA في اليوم 3: (10 + 12 + 14) ÷ 3 = 36 ÷ 3 = $12.00. SMA في اليوم 4: (12 + 14 + 13) ÷ 3 = 39 ÷ 3 = $13.00.
EMA: k = 2 ÷ (3 + 1) = 0.5. EMA في اليوم 4 = $13 × 0.5 + $12.00 × 0.5 = $6.50 + $6.00 = $12.50.
القيود: قد تهيّئ منصات الرسوم البيانية EMA بطرق مختلفة، فتختلف القيم الأولى قليلًا.
أهم النقاط
- يزن SMA جميع الإغلاقات بالتساوي؛ ويزن EMA الإغلاقات الحديثة أكثر باستخدام k = 2 ÷ (N + 1).
- كل المتوسطات المتحركة متأخرة؛ والفترات الأطول تتأخر أكثر.
- التقاطعات متأخرة وكثيرة الضوضاء في النطاقات العرضية؛ استخدمها مُرشِّحات.
- الدعم الديناميكي منطقة، ويُستخدم على أفضل وجه مع الهيكل.
الخطوة التالية
في الدرس التالي سترى كيف يُبنى مؤشرا RSI وMACD، وكيف يُشتق MACD مباشرةً من متوسطات EMA.
تقييم ذاتي
أجب عن الأسئلة، ثم تحقّق من إجاباتك. يمكنك إعادة المحاولة بقدر ما تشاء.
تقييم ذاتي تلقائي لمراجعتك الشخصية. تُفحَص إجاباتك في متصفحك ولا نطّلع عليها ولا نقيّمها. هذا ليس امتحانًا ولا مؤهّلًا.
تقدّمك
«مكتمل» يعني فقط أنك علّمت الدرس كمنتهٍ. وهو ليس اختبارًا لفهمك. يُحفظ التقدّم والملاحظات فقط في هذا المتصفح على هذا الجهاز — وليس في حساب.