دليلك المكتوب للتداول المتأرجح
اجمع البحث عن الأسهم والإعدادات وتحديد الحجم والخروج وسقوف المحفظة والروتين وقواعد المراجعة في دليل واحد مكتوب للتداول المتأرجح بأرقام دقيقة.
ما الذي ستتعلمه
- الأقسام التي يحتاج إليها دليل التداول المتأرجح الكامل وما يجب أن يتضمنه كل منها
- كيف تحوّل حجم الحساب إلى أرقام دقيقة للمخاطرة والحرارة والتراجع
- كيف تكتب روتينًا أسبوعيًا ويوميًا يناسب الوقت المتاح لديك
- بروتوكول لتغيير القواعد دون فقدان قيمة سجلاتك
الشرح
تناولت دورة «أساسيات التداول» التمهيدية ودورة «إدارة المخاطر والصفقات» خطة التداول العامة المكوّنة من صفحة واحدة وسياسة المخاطر الشخصية. أما دليل التداول (playbook) فهو أضيق نطاقًا وأكثر تفصيلًا: إذ لا يصف إلا طريقتك في التداول المتأرجح، ويُكتب فيه كل إعداد في صورة قاعدة «إذا... فإن...» يستطيع شخص آخر اتباعها دون أن يسألك أي شيء.
أقسام الدليل
- النطاق: الأسواق، والأدوات المالية (مثل الأسهم فقط، بلا رافعة مالية)، والشراء فقط أم الشراء والبيع على المكشوف، والحساب المستخدَم.
- مجموعة الأسهم والمرشّحات: مرشّحات السيولة والقوة النسبية من درس البحث عن الأسهم، بحدود دقيقة.
- التركيز القطاعي: كم مرة ترتّب القطاعات وأيّ المراتب تبحث فيها.
- الإعدادات: لكل إعداد: الشروط، ومحفّز الدخول، والوقف الأولي، وخطة الخروج، والوقف الزمني.
- قواعد المخاطرة: المخاطرة لكل صفقة، وسقف الحرارة، وسقف القطاع، والحد الأقصى لعدد المراكز، وقواعد التعامل مع إعلانات الأرباح وغيرها من الأحداث، وكيفية تعاملك مع الفجوات.
- الروتين: ما تفعله في عطلة نهاية الأسبوع، وبعد كل إغلاق، وقبل كل دخول.
- المراجعة: حقول سجل التداول، ومواعيد المراجعة، والمقاييس التي تفحصها.
- قواعد التراجع: متى تقلّص الحجم ومتى تتوقف مؤقتًا.
- بروتوكول التغيير: كيف ومتى يجوز تغيير قاعدة.
قواعد التراجع
التراجع (drawdown) هو انخفاض الحساب عن أعلى قيمة بلغها (الذروة). اكتب مستويين: مستوى تخفض عنده المخاطرة لكل صفقة إلى النصف، ومستوى تتوقف عنده عن فتح صفقات جديدة وتراجع سجل التداول. قِس انطلاقًا من ذروة الحساب، لا من الرصيد الابتدائي. ولا تعُد إلى الحجم المعتاد إلا وفق قاعدة مكتوبة، مثلًا بعد أن يستعيد الحساب نصف التراجع.
بروتوكول التغيير
- لا تغيّر القواعد إلا في موعد مراجعة ثابت، ولا تغيّرها أبدًا أثناء صفقة.
- غيّر متغيرًا واحدًا في كل مرة واكتب تاريخ التغيير.
- ابنِ التغيير على عيّنة من الصفقات (مثلًا 30 صفقة على الأقل لذلك الإعداد)، أو اختبره أولًا على الورق.
- احتفظ بالنسخ القديمة من الدليل حتى تتمكن من المقارنة بين الفترات.
ميزانية الوقت
اكتب مقدار الوقت المتاح لديك وكيّف القواعد معه. فإذا كان بإمكانك تخصيص 30 دقيقة بعد العمل، فاختر الدخول عند الإغلاق اليومي وأوامر وقف لا تحتاج إلى مراقبة خلال اليوم. والدليل الذي يتطلب وقتًا أكثر مما لديك سيُخرق.
مثال تطبيقي
مثال افتراضي: قسم مخاطرة مكتمل لحساب بقيمة €25,000 يتداول الأسهم بلا رافعة مالية. الرسوم والفوارق السعرية والضرائب غير مشمولة في الأرقام.
| القاعدة | الإعداد | القيمة باليورو |
|---|---|---|
| المخاطرة لكل صفقة | 0.75% من الحساب الحالي | €187.50 |
| سقف الحرارة | 4% من الحساب | €1,000 |
| الحد الأقصى للمراكز بالمخاطرة الكاملة | €1,000 ÷ €187.50 = 5.33 | 5 مراكز |
| سقف القطاع | صفقتان أو 1.5% من الحساب | €375 |
| خفض الحجم إلى النصف | الحساب أدنى من الذروة بنسبة 5% | دون €23,750 |
| التوقف المؤقت عن الصفقات الجديدة | الحساب أدنى من الذروة بنسبة 8% | دون €23,000 |
الخطوات: 0.75% × €25,000 = €187.50؛ 4% × €25,000 = €1,000؛ €1,000 ÷ €187.50 = 5.33، مقرّبًا إلى الأدنى ليصبح 5؛ 1.5% × €25,000 = €375 (صفقتان بالضبط بمخاطرة €187.50 لكل منهما)؛ 95% × €25,000 = €23,750؛ 92% × €25,000 = €23,000.
إعداد واحد مكتوب في صورة قاعدة «إذا... فإن...»: «إذا كان القطاع ضمن المراتب الثلاث الأولى، وكان الإغلاق الأسبوعي للسهم أعلى من متوسطه الصاعد لـ 10 أسابيع، وتراجع السعر اليومي إلى متوسط 20 يومًا ثم أُغلق فوق قمة اليوم السابق، فاشترِ عند الافتتاح التالي. الوقف الأولي أسفل قاع التصحيح. بِع النصف عند +2R؛ وحرّك وقف الباقي بوقف الثريا بمقدار 2.5 × ATR. اخرج بعد 10 جلسات إذا لم تُبلغ +1R. لا دخول ضمن نافذة إعلان الأرباح المحددة في قاعدة الأحداث».
الروتين الأسبوعي (السبت، 60 دقيقة): تحديث ترتيب القطاعات، ومراجعة الرسوم البيانية الأسبوعية، وإعداد قائمة مراقبة لا تتجاوز 10 أسهم. الروتين اليومي (بعد الإغلاق، 30 دقيقة): تحديث أوامر الوقف، وفحص الحرارة والسقوف، وضبط التنبيهات، وتسجيل عمليات الخروج.
خطأ شائع
نشاط تطبيقي
على الورق: استخدم الإعدادات نفسها المستخدمة في المثال التطبيقي لحساب بقيمة €40,000. احسب المخاطرة لكل صفقة، وسقف الحرارة، والحد الأقصى لعدد المراكز بالمخاطرة الكاملة، ومستوى خفض الحجم إلى النصف، ومستوى التوقف المؤقت، والمخاطرة لكل صفقة بعد الخفض إلى النصف. ثم أعد كتابة القاعدة المبهمة «اخرج عندما تتوقف الصفقة عن النجاح» في صورة قاعدة دقيقة.
عرض الحل
المخاطرة لكل صفقة = 0.75% × €40,000 = €300. سقف الحرارة = 4% × €40,000 = €1,600.
الحد الأقصى للمراكز = €1,600 ÷ €300 = 5.33، مقرّبًا إلى الأدنى ليصبح 5.
خفض الحجم إلى النصف دون 95% × €40,000 = €38,000. والتوقف المؤقت دون 92% × €40,000 = €36,800 (إذا كانت €40,000 هي الذروة).
المخاطرة بعد الخفض إلى النصف: €300 ÷ 2 = €150 لكل صفقة (أو 0.375% من الحساب الحالي).
مثال على قاعدة دقيقة: «اخرج عند الافتتاح التالي إذا لم تبلغ الصفقة +1R بعد 10 جلسات، أو إذا كان الإغلاق اليومي دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا».
القيود: تفترض المستويات باليورو أن الذروة تساوي €40,000؛ حدّثها عندما يبلغ الحساب ذروة جديدة.
أهم النقاط
- يكتب الدليل كل إعداد في صورة قاعدة «إذا... فإن...» بدخول ووقف وخروج دقيقة.
- حوّل النسب المئوية إلى مبالغ باليورو للمخاطرة والحرارة وسقوف القطاعات ومستويات التراجع.
- كيّف الروتين مع ميزانية وقتك الحقيقية حتى يمكن اتباع القواعد.
- لا تغيّر القواعد إلا في مواعيد المراجعة، ومتغيرًا واحدًا في كل مرة، استنادًا إلى عدد كافٍ من الصفقات.
الخطوة التالية
تابع مع دورة «التداول المنهجي والاختبار الرجعي»، حيث ستحوّل قواعد الدليل إلى أنظمة دقيقة وتختبرها على البيانات التاريخية.
تقييم ذاتي
أجب عن الأسئلة، ثم تحقّق من إجاباتك. يمكنك إعادة المحاولة بقدر ما تشاء.
تقييم ذاتي تلقائي لمراجعتك الشخصية. تُفحَص إجاباتك في متصفحك ولا نطّلع عليها ولا نقيّمها. هذا ليس امتحانًا ولا مؤهّلًا.
تقدّمك
«مكتمل» يعني فقط أنك علّمت الدرس كمنتهٍ. وهو ليس اختبارًا لفهمك. يُحفظ التقدّم والملاحظات فقط في هذا المتصفح على هذا الجهاز — وليس في حساب.