مراجعة الصفقات المتأرجحة: المقاييس وسجل التداول
أضِف إلى سجل تداولك MAE وMFE وكفاءة الخروج ومدة الاحتفاظ ووسوم الإعدادات، واقرأ عيّنة صغيرة دون المبالغة في تفسيرها.
ما الذي ستتعلمه
- ما الذي يقيسه أقصى تحرّك معاكس (MAE) وأقصى تحرّك مواتٍ (MFE)
- كيف تحسب كفاءة الخروج وتستخدمها للحكم على قواعد خروجك
- كيف تقسّم النتائج حسب الإعداد وحسب مدة الاحتفاظ
- لماذا لا تستطيع عيّنة من بضع صفقات أن تثبت نجاح قاعدة ما
الشرح
تناولت دورة «إدارة المخاطر والصفقات» نسبة الفوز ومتوسط R والتوقع الرياضي ومعامل الربح وأقصى تراجع، وتناولت دورة «أساسيات التداول» التمهيدية أساسيات سجل التداول. ويضيف هذا الدرس الحقول الأكثر أهمية للصفقات التي يُحتفظ بها عدة أيام.
MAE وMFE
أقصى تحرّك معاكس (MAE) هو أسوأ نقطة بلغتها الصفقة ضدك أثناء فتحها، مقيسةً بوحدة R. وأقصى تحرّك مواتٍ (MFE) هو أفضل نقطة بلغتها في صالحك، مقيسةً بوحدة R أيضًا. ففي صفقة شراء تكون فيها 1R = €2.00، يمثل قاع أدنى من سعر الدخول بـ €1.00 قيمة MAE قدرها −0.5R؛ وتمثل قمة أعلى من سعر الدخول بـ €6.00 قيمة MFE قدرها +3R. استخدم القمم والقيعان اليومية بين الدخول والخروج.
- يُظهر MAE للصفقات الرابحة مقدار الضغط الذي تتحمله الصفقات الجيدة عادةً. فإذا كانت الصفقات الرابحة نادرًا ما تتجاوز −0.5R، فهذه ملاحظة تستحق المتابعة، وليست بعدُ سببًا لتضييق أوامر الوقف.
- يُظهر MFE للصفقات الخاسرة الصفقات التي كانت رابحة قبل أن تخسر. وكثرة الصفقات الخاسرة التي يتجاوز MFE لديها +1R تشير إلى قاعدة خروج أو قاعدة تعادل تستحق الاختبار.
كفاءة الخروج
كفاءة الخروج = R المحققة ÷ MFE
بالنسبة إلى مجموعة من الصفقات الرابحة، اقسم مجموع R المحققة على مجموع MFE. وتعني كفاءة قدرها 60% أنك احتفظت بـ 60% من أفضل ربح غير محقق. والوقف المتحرك يتخلى دائمًا عن جزء من الربح، لذا فإن 100% ليست هدفًا؛ ويفيد هذا الرقم في مقارنة خطط الخروج على الإعداد نفسه.
حقول أخرى خاصة بالتداول المتأرجح
- وسم الإعداد: مثل TP (التصحيح ضمن الاتجاه) أو BO (الاختراق ثم إعادة الاختبار)، لمقارنة الإعدادات كلٍّ على حدة.
- أيام الاحتفاظ: عدد الجلسات من الدخول إلى الخروج. ويساعدك ذلك أيضًا على تحديد وقف زمني.
- سبب الخروج: الهدف، أو الوقف المتحرك، أو الوقف الأولي، أو الوقف الزمني، أو خرق قاعدة.
- علامة الفجوة: ضع علامة على أي خسارة تتجاوز −1R ودوّن السبب (خبر، أو إعلان أرباح، أو فجوة في السوق).
قراءة عيّنة صغيرة
عشر صفقات أو عشرون تتضمن قدرًا كبيرًا من المصادفة. استخدمها لإيجاد الأسئلة والأخطاء المحتملة، لا لإثبات قاعدة. ومن الممارسات الشائعة جمع 30 صفقة على الأقل لكل إعداد قبل تغيير أي قاعدة، وتغيير قاعدة واحدة في كل مرة.
مثال تطبيقي
مثال افتراضي: عشر صفقات متأرجحة مغلقة، وجميع القيم بوحدة R. الرسوم والفوارق السعرية والضرائب مشمولة بالفعل في نتائج R للتبسيط.
| # | الإعداد | النتيجة | MAE | MFE | الأيام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP | +2.1 | −0.3 | +3.0 | 9 |
| 2 | BO | −1.0 | −1.0 | +0.4 | 3 |
| 3 | TP | +0.6 | −0.6 | +2.4 | 14 |
| 4 | BO | −1.3 | −1.3 | +0.2 | 1 |
| 5 | TP | +2.8 | −0.2 | +3.5 | 12 |
| 6 | TP | −1.0 | −1.0 | +0.8 | 6 |
| 7 | BO | +3.2 | −0.4 | +4.0 | 8 |
| 8 | TP | +0.2 | −0.5 | +1.9 | 10 |
| 9 | BO | −1.0 | −1.0 | +1.2 | 5 |
| 10 | TP | +1.5 | −0.4 | +2.2 | 7 |
- الإجمالي = +6.1R؛ والتوقع الرياضي = 6.1 ÷ 10 = +0.61R لكل صفقة.
- حسب الإعداد: TP ست صفقات، +6.2R، أي +1.03R لكل صفقة. BO أربع صفقات، −0.1R، أي −0.03R لكل صفقة (صفقة رابحة كبيرة واحدة، وثلاث خاسرة).
- كفاءة الخروج للصفقات الرابحة الست: المحقق 10.4R ÷ MFE البالغ 17.0R = 61%. ولم تحتفظ الصفقتان 3 و8 إلا بـ 25% و11% من MFE لكل منهما.
- MAE للصفقات الرابحة: لم يكن قط أسوأ من −0.6R.
- خسرت الصفقة 4 مقدار 1.3R: أي 0.3R أكثر من الخطة، ووُضعت عليها علامة فجوة. وبلغت الصفقة 9 +1.2R قبل أن تخسر 1R.
- أيام الاحتفاظ: متوسط الصفقات الرابحة 10 أيام، والخاسرة 3.75 يوم.
أسئلة لمزيد من الاختبار، لا استنتاجات: هل يحتاج الإعداد BO إلى مرشّح أكثر صرامة؟ وهل يفيد الخروج الجزئي قرب +2R صفقات TP مثل الصفقتين 3 و8؟ ومع عشر صفقات فقط، لا يُعدّ أي من هذه الأنماط موثوقًا بعد.
خطأ شائع
نشاط تطبيقي
على الورق: خمس صفقات (النتيجة، MFE) بوحدة R: (+1.8، +2.5)، (−1.0، +0.3)، (+0.9، +2.6)، (−1.0، +1.1)، (+2.4، +3.0). احسب التوقع الرياضي، وكفاءة الخروج لكل صفقة رابحة، والكفاءة المجمّعة للصفقات الرابحة. واذكر سؤالًا واحدًا تثيره الأرقام.
عرض الحل
التوقع الرياضي = (1.8 − 1.0 + 0.9 − 1.0 + 2.4) ÷ 5 = 3.1 ÷ 5 = +0.62R.
كفاءة الصفقات الرابحة: 1.8 ÷ 2.5 = 72%؛ 0.9 ÷ 2.6 = 35%؛ 2.4 ÷ 3.0 = 80%.
المجمّعة: (1.8 + 0.9 + 2.4) ÷ (2.5 + 2.6 + 3.0) = 5.1 ÷ 8.1 = 63%.
سؤال محتمل: بلغت الصفقة الرابعة +1.1R ثم خسرت 1R؛ فهل تفيد قاعدة تنقل الوقف إلى نقطة التعادل بعد +1R؟ اختبرها أولًا على مزيد من الصفقات.
القيود: خمس صفقات أقل بكثير من أن تكفي للحكم على أي قاعدة.
أهم النقاط
- يُظهر MAE وMFE إلى أي مدى تحركت الصفقات ضدك ولصالحك أثناء فتحها.
- تقارن كفاءة الخروج (R المحققة ÷ MFE) بين خطط الخروج على الإعداد نفسه.
- ضع وسومًا للإعدادات وأيام الاحتفاظ وأسباب الخروج والفجوات لتكتشف مشكلات محددة.
- استخدم العيّنات الصغيرة لصياغة الأسئلة؛ وغيّر قاعدة واحدة في كل مرة.
الخطوة التالية
في الدرس الأخير ستجمع كل ما سبق في دليلك المكتوب للتداول المتأرجح.
تقييم ذاتي
أجب عن الأسئلة، ثم تحقّق من إجاباتك. يمكنك إعادة المحاولة بقدر ما تشاء.
تقييم ذاتي تلقائي لمراجعتك الشخصية. تُفحَص إجاباتك في متصفحك ولا نطّلع عليها ولا نقيّمها. هذا ليس امتحانًا ولا مؤهّلًا.
تقدّمك
«مكتمل» يعني فقط أنك علّمت الدرس كمنتهٍ. وهو ليس اختبارًا لفهمك. يُحفظ التقدّم والملاحظات فقط في هذا المتصفح على هذا الجهاز — وليس في حساب.