التداول المتأرجح باستخدام الرسوم البيانية الأسبوعية
استخدم الرسم البياني الأسبوعي لتحديد الاتجاه وأوامر الوقف وروتين أسبوعي، وقارن بالأرقام بين مسافات الوقف الأسبوعية واليومية.
ما الذي ستتعلمه
- ما الذي تتضمنه الشمعة الأسبوعية وكيف ترتبط المتوسطات المتحركة الأسبوعية باليومية
- كيف تستخدم الإغلاق الأسبوعي قاعدةً للتأكيد
- كيف يغيّر الوقف المبني على البنية الأسبوعية حجم المركز ومدة الاحتفاظ والانكشاف على الفجوات
- روتين بسيط لعطلة نهاية الأسبوع للتداول المتأرجح على الرسم البياني الأسبوعي
الشرح
تناولت دورة «التحليل الفني المتعمّق» استخدام إطار زمني أعلى لتحديد التوجه وإطار أدنى للدخول. ويخطو هذا الدرس خطوة أبعد: إذ يعامل الرسم البياني الأسبوعي على أنه الإطار الزمني الرئيسي للتداول، لا مجرد خلفية.
ما الذي تُظهره الشمعة الأسبوعية
الشمعة الأسبوعية تلخّص أسبوع تداول واحدًا: سعر افتتاح الجلسة الأولى، وأعلى قمة، وأدنى قاع، وسعر إغلاق الجلسة الأخيرة. وتُخفي الرسوم البيانية الأسبوعية الضوضاء اليومية، لذا تكون قمم التأرجح وقيعانه أقل عددًا وعادةً أكثر تباعدًا. والإغلاق الأسبوعي هو سعر إغلاق الجلسة الأخيرة من الأسبوع؛ ويعدّه كثير من المتداولين إشارة أكثر دلالة من إغلاق يومي واحد لأنه يعكس خمس جلسات من التداول.
تحويل المتوسطات المتحركة
يضم الأسبوع نحو خمس جلسات تداول. لذا يغطي المتوسط المتحرك لـ 10 أسابيع تقريبًا الفترة نفسها التي يغطيها المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، ويغطي متوسط 40 أسبوعًا تقريبًا الفترة نفسها التي يغطيها متوسط 200 يوم. وهما ليسا متطابقين، لأن النسخة الأسبوعية لا تستخدم إلا سعرًا واحدًا لكل أسبوع، لكن هذا التحويل يساعدك على قراءة الرسمين معًا.
التقلب الأسبوعي
يكون ATR الأسبوعي (متوسط المدى الحقيقي) أكبر من ATR اليومي لأن الأسبوع يتضمن حركة أكثر. وكقاعدة تقريبية فحسب، كثيرًا ما يبلغ ATR الأسبوعي نحو ضعفي ATR اليومي أو أكثر قليلًا. قِسه دائمًا على رسمك البياني بدلًا من افتراض نسبة معينة.
ثلاث قواعد أسبوعية يمكنك كتابتها
- مرشّح الاتجاه: لا تتداول بالشراء إلا إذا كان الإغلاق الأسبوعي أعلى من متوسط متحرك صاعد لـ 10 أسابيع وكان آخر قاع تأرجح أسبوعي أعلى من القاع الذي سبقه.
- التأكيد بالإغلاق الأسبوعي: لا يُحتسب الاختراق فوق مقاومة أسبوعية إلا إذا أُغلق الأسبوع فوق المستوى، لا إذا لامسه السعر فقط خلال الأسبوع.
- وقف البنية: ضع الوقف الأولي أسفل آخر قاع تأرجح أسبوعي مع هامش أمان صغير، مثل جزء من ATR الأسبوعي.
المفاضلات
الوقف المبني على البنية الأسبوعية بعيد عن سعر الدخول. ومع المخاطرة نفسها باليورو، يصبح المركز أصغر، وتصبح فترة الاحتفاظ أطول (غالبًا من عدة أسابيع إلى بضعة أشهر)، ويقل عدد الصفقات. وفي المقابل، يقل احتمال أن تُخرجك التأرجحات اليومية العادية بالوقف، وتحتاج إلى قرارات أقل في الأسبوع. وما زالت الفجوات الليلية وفجوات عطلة نهاية الأسبوع قائمة؛ فالوقف الواسع لا يفعل سوى تقليل احتمال أن تقفز فوقه فجوة، لكنه لا يمنع الخسائر الكبيرة.
مثال تطبيقي
مثال افتراضي: الحساب €20,000، والمخاطرة المخطط لها 1% = €200. سهم في اتجاه صاعد أسبوعي فوق متوسطه المتحرك الصاعد لـ 10 أسابيع. الدخول عند محفّز يومي بسعر €48.00. الرسوم والفوارق السعرية والضرائب غير مشمولة.
| البند | وقف البنية اليومية | وقف البنية الأسبوعية |
|---|---|---|
| سعر الوقف | €46.20 (أسفل قاع التأرجح اليومي) | €42.00 (أسفل قاع التأرجح الأسبوعي) |
| المخاطرة لكل سهم | €1.80 | €6.00 |
| عدد الأسهم (€200 ÷ المخاطرة) | 111 | 33 |
| قيمة المركز | €5,328 | €1,584 |
- الوقف اليومي: €200 ÷ €1.80 = 111.1، مقرّبًا إلى الأدنى ليصبح 111 سهمًا؛ 111 × €48.00 = €5,328.
- الوقف الأسبوعي: €200 ÷ €6.00 = 33.3، مقرّبًا إلى الأدنى ليصبح 33 سهمًا؛ 33 × €48.00 = €1,584.
- افترض الآن أن السهم يفتتح يوم الاثنين عند €45.00 بعد أخبار عطلة نهاية الأسبوع، أي بفجوة قدرها €3.00 أدنى من سعر الدخول.
- مركز الوقف اليومي: يقفز السعر فوق الوقف عند €46.20 ويُنفَّذ قرب €45.00. الخسارة = 111 × €3.00 = €333، أي 1.67R بدلًا من 1R.
- مركز الوقف الأسبوعي: لا يُضرب الوقف عند €42.00. الخسارة غير المحققة = 33 × €3.00 = €99، أي نحو 0.5R. وتستمر الصفقة.
تخاطر الخطة الأسبوعية بالمبلغ نفسه البالغ €200 لكنها تستخدم رأس مال أقل وتصمد أمام هذه الفجوة. غير أنها ستخسر المبلغ كاملًا البالغ €200 (أو أكثر) إذا هبط السعر دون €42.00، وتحتاج إلى أسابيع لبلوغ هدف ذي قيمة.
خطأ شائع
نشاط تطبيقي
على الورق: الحساب €40,000، والمخاطرة المخطط لها 0.75%. سعر الدخول €130.00. آخر قاع تأرجح أسبوعي €118.00 وتستخدم هامش أمان قدره €1.00. احسب (أ) ميزانية المخاطرة باليورو، و(ب) سعر الوقف والمخاطرة لكل سهم، و(ج) عدد الأسهم وقيمة المركز، و(د) المخاطرة الفعلية باليورو بعد التقريب. ثم اكتب قاعدة إغلاق أسبوعي واحدة لإضافة هذه الصفقة إلى قائمة المراقبة.
عرض الحل
(أ) €40,000 × 0.75% = €300.
(ب) الوقف = €118.00 − €1.00 = €117.00. المخاطرة لكل سهم = €130.00 − €117.00 = €13.00.
(ج) €300 ÷ €13.00 = 23.08، مقرّبًا إلى الأدنى ليصبح 23 سهمًا. قيمة المركز = 23 × €130.00 = €2,990.
(د) المخاطرة الفعلية = 23 × €13.00 = €299.
مثال على قاعدة: «لا تُضِف إلى قائمة المراقبة إلا إذا كان الإغلاق الأسبوعي أعلى من المتوسط المتحرك لـ 10 أسابيع وكان متوسط 10 أسابيع أعلى مما كان عليه قبل أربعة أسابيع».
القيود: فجوة دون €117.00 ستسبب خسارة أكبر من €299.
أهم النقاط
- يقابل المتوسطان المتحركان لـ 10 أسابيع و40 أسبوعًا تقريبًا متوسطي 50 يومًا و200 يوم.
- تستبعد قواعد الإغلاق الأسبوعي الملامسات خلال الأسبوع التي لا تصمد.
- تعني أوامر الوقف الأسبوعية مراكز أصغر، واحتفاظًا أطول، وصفقات أقل عند المخاطرة نفسها باليورو.
- حدّد الحجم دائمًا انطلاقًا من مسافة الوقف الحقيقية؛ فما زالت الفجوات قادرة على تجاوز أي وقف.
الخطوة التالية
في الدرس التالي سترتّب القطاعات حسب القوة النسبية لتختار أين تبحث عن أسهم مرشحة للتداول المتأرجح.
تقييم ذاتي
أجب عن الأسئلة، ثم تحقّق من إجاباتك. يمكنك إعادة المحاولة بقدر ما تشاء.
تقييم ذاتي تلقائي لمراجعتك الشخصية. تُفحَص إجاباتك في متصفحك ولا نطّلع عليها ولا نقيّمها. هذا ليس امتحانًا ولا مؤهّلًا.
تقدّمك
«مكتمل» يعني فقط أنك علّمت الدرس كمنتهٍ. وهو ليس اختبارًا لفهمك. يُحفظ التقدّم والملاحظات فقط في هذا المتصفح على هذا الجهاز — وليس في حساب.