Bir fikri kesin ve test edilebilir kurallara dönüştürmek

Neler öğreneceksiniz

• Bir trading fikrini arkasında bir gerekçe bulunan bir hipotez olarak nasıl yazacağınız.
• Eşitlikler ve eksik veriler dahil her kararı kapsayan bir kural şablonu.
• Hiçbir gelecek bilgisinin kullanılmaması için sinyalleri ve emirleri nasıl zamanlayacağınız.
• Bir kural setindeki serbest parametreleri nasıl sayacağınız.

Açıklama

Kurallar için temel evet/hayır testi "Derinlemesine Teknik Analiz" kursunda ele alındı. Burada eksiksiz bir şartname yazıyorsunuz: birbiriyle hiç konuşmayan iki kişinin aynı veriden aynı işlem listesini üreteceği kadar eksiksiz bir belge.

1. adım: hipotez

Hipotez, piyasa davranışı hakkında test edilebilir bir ifade ve bir gerekçedir. Örnek: "Uzun vadeli ortalamalarının üzerinde olan geniş hisse senedi endeksleri, yatırımcı akışlarındaki ve ekonomik haberlerdeki eğilimler aylarca sürdüğü için çoğu zaman yükselmeye devam etme eğilimindedir." Gerekçe önemlidir: fikir doğruysa neyin işe yaramaması gerektiğini söyler ve sizi rastgele örüntüleri test etmekten korur.

2. adım: kural şablonu

Her satırı doldurun. "Gerekli değil" geçerli bir cevaptır; boş bir satır değildir.

3. adım: ileriye bakmadan zamanlama

İleriyi görme yanlılığı (look-ahead bias), karar anında henüz bilinmeyen bilgilerin kullanılması demektir. En güvenli zamanlama kuralı şudur: sinyali t barının kapanışına kadarki verilerle hesaplayın ve t+1 barının açılışında (veya kapanışında) işlem yapın. "Bugünün kapanışı ortalamanın üzerindeyse bugünün kapanışından al" gibi bir kural, ancak emri işlem seansının son saniyelerinde verebiliyorsanız teknik olarak mümkündür; çoğu backtest bunu varsaymamalıdır.

4. adım: parametreleri sayın

Parametre, değiştirebileceğiniz herhangi bir sayıdır: geriye bakış uzunlukları, eşik değerleri, stop mesafeleri, kontrol günleri. Bunları bir listeye yazın. Her ek parametre, teste geçmişteki gürültüye uyum sağlamak için bir yol daha verir (6. ders). Faydalı bir alışkanlık, parametreleri herhangi bir sonuca bakmadan önce hipotezden yola çıkarak sabitlemektir; örneğin "yaklaşık bir yıl, yani 10 ila 12 ay".

Değiştirilmesi gereken belirsiz kelimeler

• "Güçlü", "zayıf", "aşırı satılmış" → bir sayı ve bir formül.
• "Kırılım yapıyor" → son N barın en yüksek kapanışının üzerinde kapanış; ne kadar ve hangi barda.
• "Genellikle" veya "iyi görünüyorsa" → çıkarın; bir kural yargı içeremez.

Çözümlü örnek

Varsayımsal örnek: yukarıdaki fikir şu şartnameye dönüşür.

• Evren: tek bir geniş hisse senedi endeksi ETF'i. Veri: dağıtımlara göre düzeltilmiş aylık kapanışlar.
• Sinyal: 10 aylık basit hareketli ortalama (SMA), yani mevcut ay dahil son 10 aylık kapanışın ortalaması.
• Takvim: her ayın son işlem günü, kapanıştan sonra.
• Kural: kapanış > SMA ise ETF'i sonraki ay elde tutun; kapanış < SMA ise nakitte kalın. Kapanış tam olarak SMA'ya eşitse mevcut durumu koruyun.
• Giriş/çıkış: sonraki ayın ilk işlem gününün açılışında. Pozisyon büyüklüğü: hesabın %100'ü. Parametreler: 1 (10 uzunluğu).

1–10. aylar için varsayımsal kapanışlar: €100, €102, €99, €104, €107, €105, €110, €108, €112, €113.

• Toplam = €1,060. SMA = €1,060 ÷ 10 = €106.00.
• Kapanış €113 > €106.00 → sonraki ayın açılışında alın.

11. ay €103'ten kapanıyor. Yeni pencere 2–11. aylardır: €1,060 − €100 + €103 = €1,063. SMA = €106.30. Kapanış €103 < €106.30 → 12. ayın açılışında satın. Maliyetler, spread'ler ve vergiler burada hariçtir.

Sık yapılan hata

Uygulama etkinliği

Şu belirsiz fikri kâğıt üzerinde eksiksiz bir kural seti olarak yeniden yazın: "Bir hisse senedi endeksini yükseliş trendinde aşırı satıldığında al, toparlandığında sat." Yukarıdaki şablonu kullanın ve parametrelerinizi sayın.

Önemli çıkarımlar

• Grafikte bulunmuş bir örüntüyle değil, bir hipotez ve bir gerekçeyle başlayın.
• Eksiksiz bir şartname, iki kişinin aynı veriden birebir aynı işlemleri üretmesini sağlar.
• İleriyi görme yanlılığından kaçınmak için sinyalleri t barında hesaplayın ve t+1 barında işlem yapın.
• Her parametreyi listeleyin ve herhangi bir sonucu görmeden önce sabitleyin.

Sonraki adım

Bir sonraki derste kurallarınızın dayandığı verileri kontrol edeceksiniz, çünkü hatalı veriler üzerinde test edilen kusursuz bir kural seti bile yanıltıcı sonuçlar verir.