Yazılı swing trading oyun kitabınız

Neler öğreneceksiniz

• Eksiksiz bir swing trading oyun kitabının ihtiyaç duyduğu bölümler ve her birinin içermesi gerekenler
• Hesap büyüklüğünün kesin risk, ısı ve düşüş rakamlarına nasıl dönüştürüleceği
• Mevcut zamanınıza uygun haftalık ve günlük bir rutinin nasıl yazılacağı
• Kayıtlarınızın değerini kaybetmeden kuralları değiştirmeye yönelik bir protokol

Açıklama

Tek sayfalık genel bir trading planı ve kişisel bir risk politikası, giriş niteliğindeki Trading Temelleri kursunda ve Risk ve İşlem Yönetimi kursunda ele alınmaktadır. Oyun kitabı daha dar kapsamlı ve daha ayrıntılıdır: yalnızca nasıl swing trading yaptığınızı tanımlar ve her kurulum, başka bir kişinin size hiçbir şey sormadan uygulayabileceği bir eğer-ise kuralı olarak yazılır.

Oyun kitabının bölümleri

1. Kapsam: piyasalar, enstrümanlar (örneğin yalnızca hisseler, kaldıraç yok), yalnızca uzun yönlü veya hem uzun hem kısa yönlü, kullanılan hesap.
2. Evren ve filtreler: tarama dersindeki likidite ve göreceli güç filtreleri, kesin eşik değerleriyle.
3. Sektör odağı: sektörleri ne sıklıkla sıraladığınız ve hangi sıraları taradığınız.
4. Kurulumlar: her kurulum için koşullar, giriş tetikleyicisi, başlangıç stop'u, çıkış planı ve zaman stop'u.
5. Risk kuralları: işlem başına risk, ısı üst sınırı, sektör üst sınırı, azami pozisyon sayısı, bilanço ve diğer olaylara ilişkin kurallar ve fiyat boşluklarını nasıl ele aldığınız.
6. Rutin: hafta sonunda, her kapanıştan sonra ve her girişten önce ne yaptığınız.
7. İnceleme: işlem günlüğü alanları, inceleme tarihleri ve kontrol ettiğiniz ölçütler.
8. Düşüş kuralları: pozisyon büyüklüğünü ne zaman küçülttüğünüz ve ne zaman ara verdiğiniz.
9. Değişiklik protokolü: bir kuralın nasıl ve ne zaman değişebileceği.

Düşüş kuralları

Düşüş (drawdown), hesabın en yüksek değerinden (zirve) itibaren gerilemesidir. İki seviye yazın: işlem başına riski yarıya indirdiğiniz bir seviye ve yeni işlem açmayı bırakıp işlem günlüğünü incelediğiniz bir seviye. Başlangıç bakiyesinden değil, hesabın zirvesinden itibaren ölçün. Normal büyüklüğe yalnızca yazılı bir kurala göre geri dönün; örneğin hesap düşüşün yarısını telafi ettikten sonra.

Değişiklik protokolü

• Kuralları asla bir işlem sırasında değil, yalnızca sabit bir inceleme tarihinde değiştirin.
• Her seferinde yalnızca bir değişkeni değiştirin ve değişiklik tarihini yazın.
• Bir değişikliği bir işlem örneklemine (örneğin o kurulum için en az 30) dayandırın veya önce kâğıt üzerinde test edin.
• Dönemleri karşılaştırabilmek için oyun kitabının eski versiyonlarını saklayın.

Zaman bütçesi

Ne kadar zamanınız olduğunu yazın ve kuralları buna uydurun. İşten sonra 30 dakika ayırabiliyorsanız, günlük kapanışa dayalı girişleri ve gün içinde izlenmesi gerekmeyen stopları seçin. Sahip olduğunuzdan daha fazla zaman gerektiren bir oyun kitabına uyulmayacaktır.

Çözümlü örnek

Varsayımsal örnek: kaldıraç olmadan hisse işlemi yapılan €25,000'lık bir hesap için doldurulmuş bir risk bölümü. Ücretler, spread'ler ve vergiler rakamlara dahil değildir.

Adımlar: 0.75% × €25,000 = €187.50; 4% × €25,000 = €1,000; €1,000 ÷ €187.50 = 5.33, aşağı yuvarlanarak 5; 1.5% × €25,000 = €375 (tam olarak €187.50'lik iki işlem); 95% × €25,000 = €23,750; 92% × €25,000 = €23,000.

Eğer-ise kuralı olarak yazılmış bir kurulum: "Sektör ilk üç sırada yer alıyorsa, hissenin haftalık kapanışı yükselen 10 haftalık ortalamasının üzerindeyse ve günlük fiyat 20 günlük ortalamaya geri çekilip ardından önceki günün en yükseğinin üzerinde kapanıyorsa, bir sonraki açılışta alın. Başlangıç stop'u geri çekilme dibinin altında. Yarısını +2R'de satın; kalanı 2.5 × ATR'lik bir chandelier stop ile takip edin. +1R'ye ulaşılmazsa 10 seans sonra çıkın. Olay kuralında tanımlanan bilanço penceresi içinde giriş yok."

Haftalık rutin (cumartesi, 60 dakika): sektör sıralamasını güncelleyin, haftalık grafikleri inceleyin, en fazla 10 isimden oluşan bir izleme listesi oluşturun. Günlük rutin (kapanıştan sonra, 30 dakika): stopları güncelleyin, ısıyı ve üst sınırları kontrol edin, alarmlar kurun, çıkışları kaydedin.

Sık yapılan hata

Uygulama etkinliği

Kâğıt üzerinde: €40,000'lık bir hesap için çözümlü örnekteki ayarların aynısını kullanın. İşlem başına riski, ısı üst sınırını, tam riskte azami pozisyon sayısını, büyüklüğü yarıya indirme seviyesini, ara verme seviyesini ve yarıya indirdikten sonraki işlem başına riski hesaplayın. Ardından "işlem işe yaramamaya başladığında çık" şeklindeki belirsiz kuralı kesin bir kural olarak yeniden yazın.

Önemli çıkarımlar

• Oyun kitabı her kurulumu kesin giriş, stop ve çıkış içeren bir eğer-ise kuralı olarak yazar.
• Risk, ısı, sektör üst sınırları ve düşüş seviyeleri için yüzdeleri euro tutarlarına dönüştürün.
• Kurallara uyulabilmesi için rutinleri gerçek zaman bütçenize uydurun.
• Kuralları yalnızca inceleme tarihlerinde, her seferinde tek bir değişkeni, yeterli sayıda işleme dayanarak değiştirin.

Sonraki adım

Oyun kitabı kurallarını kesin sistemlere dönüştüreceğiniz ve bunları tarihsel veriler üzerinde test edeceğiniz Sistematik Trading ve Geriye Dönük Test kursuyla devam edin.