Swing işlemlerini incelemek: ölçütler ve işlem günlüğü
İşlem günlüğünüze MAE, MFE, çıkış verimliliği, elde tutma süresi ve kurulum etiketleri ekleyin ve küçük bir örneklemi aşırı yorumlamadan okuyun.
Neler öğreneceksiniz
- Azami olumsuz sapmanın (MAE) ve azami olumlu sapmanın (MFE) neyi ölçtüğü
- Çıkış verimliliğinin nasıl hesaplanacağı ve çıkış kurallarınızı değerlendirmek için nasıl kullanılacağı
- Sonuçların kuruluma ve elde tutma süresine göre nasıl ayrıştırılacağı
- Birkaç işlemden oluşan bir örneklemin bir kuralın işe yaradığını neden kanıtlayamayacağı
Açıklama
Kazanma oranı, ortalama R, beklenen değer, kâr faktörü ve azami düşüş Risk ve İşlem Yönetimi kursunda, işlem günlüğünün temelleri ise giriş niteliğindeki Trading Temelleri kursunda ele alınmaktadır. Bu ders, birkaç gün boyunca tutulan işlemler için en önemli olan alanları ekler.
MAE ve MFE
Azami olumsuz sapma (MAE), bir işlemin açıkken aleyhinize ulaştığı en kötü noktadır ve R cinsinden ölçülür. Azami olumlu sapma (MFE), işlemin lehinize ulaştığı en iyi noktadır ve yine R cinsinden ölçülür. 1R = €2.00 olan uzun yönlü bir işlemde, girişin €1.00 altındaki bir en düşük değer −0.5R'lik bir MAE'dir; girişin €6.00 üzerindeki bir en yüksek değer ise +3R'lik bir MFE'dir. Giriş ile çıkış arasındaki günlük en yüksek ve en düşük değerleri kullanın.
- Kazanan işlemlerin MAE'si, iyi işlemlerin genellikle ne kadar baskıya maruz kaldığını gösterir. Kazanan işlemler nadiren −0.5R'nin ötesine geçiyorsa bu izlenmesi gereken bir gözlemdir; henüz stopları daraltmak için bir neden değildir.
- Kaybeden işlemlerin MFE'si, zarar etmeden önce kârda olan işlemleri gösterir. MFE'si +1R'nin üzerinde olan çok sayıda kaybeden işlem, test edilmeye değer bir çıkış veya başabaş kuralına işaret eder.
Çıkış verimliliği
Çıkış verimliliği = gerçekleşen R ÷ MFE
Bir grup kazanan işlem için gerçekleşen R toplamını MFE toplamına bölün. 60%'lık bir verimlilik, en iyi açık kârın 60%'ını koruduğunuz anlamına gelir. İz süren stoplar her zaman kârın bir kısmını geri verir; bu nedenle 100% bir hedef değildir. Bu rakam, aynı kurulumdaki çıkış planlarını karşılaştırmak için faydalıdır.
Swing'e özgü diğer alanlar
- Kurulum etiketi: kurulumları ayrı ayrı karşılaştırmak için örneğin TP (trend geri çekilmesi) veya BO (kırılım ve yeniden test).
- Elde tutulan gün sayısı: girişten çıkışa kadar geçen seanslar. Bir zaman stop'u belirlemenize de yardımcı olur.
- Çıkış nedeni: hedef, iz süren stop, başlangıç stop'u, zaman stop'u veya kural ihlali.
- Fiyat boşluğu işareti: −1R'den büyük her zararı işaretleyin ve nedenini not edin (haber, bilanço, piyasa geneli fiyat boşluğu).
Küçük bir örneklemi okumak
On veya yirmi işlem büyük ölçüde şans içerir. Bunları bir kuralı kanıtlamak için değil, sorular ve olası hatalar bulmak için kullanın. Yaygın bir uygulama, bir kuralı değiştirmeden önce kurulum başına en az 30 işlem toplamak ve her seferinde yalnızca bir kuralı değiştirmektir.
Çözümlü örnek
Varsayımsal örnek: kapanmış on swing işlemi, tüm değerler R cinsinden. Basitlik için ücretler, spread'ler ve vergiler R sonuçlarına zaten dahil edilmiştir.
| # | Kurulum | Sonuç | MAE | MFE | Gün |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP | +2.1 | −0.3 | +3.0 | 9 |
| 2 | BO | −1.0 | −1.0 | +0.4 | 3 |
| 3 | TP | +0.6 | −0.6 | +2.4 | 14 |
| 4 | BO | −1.3 | −1.3 | +0.2 | 1 |
| 5 | TP | +2.8 | −0.2 | +3.5 | 12 |
| 6 | TP | −1.0 | −1.0 | +0.8 | 6 |
| 7 | BO | +3.2 | −0.4 | +4.0 | 8 |
| 8 | TP | +0.2 | −0.5 | +1.9 | 10 |
| 9 | BO | −1.0 | −1.0 | +1.2 | 5 |
| 10 | TP | +1.5 | −0.4 | +2.2 | 7 |
- Toplam = +6.1R; beklenen değer = 6.1 ÷ 10 = işlem başına +0.61R.
- Kuruluma göre: TP 6 işlem, +6.2R, işlem başına +1.03R. BO 4 işlem, −0.1R, işlem başına −0.03R (bir büyük kazanan, üç kaybeden).
- Altı kazanan işlemin çıkış verimliliği: gerçekleşen 10.4R ÷ MFE 17.0R = 61%. 3 ve 8 numaralı işlemler MFE'lerinin yalnızca 25%'ini ve 11%'ini korudu.
- Kazanan işlemlerin MAE'si: hiçbir zaman −0.6R'den kötü değil.
- 4 numaralı işlem 1.3R kaybetti: planın 0.3R ötesinde, fiyat boşluğu olarak işaretlendi. 9 numaralı işlem 1R kaybetmeden önce +1.2R'ye ulaştı.
- Elde tutulan gün sayısı: kazanan işlemlerde ortalama 10 gün, kaybeden işlemlerde 3.75 gün.
Sonuçlar değil, daha fazla test için sorular: BO daha sıkı bir filtreye ihtiyaç duyuyor mu? +2R civarında kısmi bir çıkış, 3 ve 8 numaralı gibi TP işlemlerine yardımcı olur mu? Yalnızca on işlemle bu örüntülerin hiçbiri henüz güvenilir değildir.
Sık yapılan hata
Uygulama etkinliği
Kâğıt üzerinde: R cinsinden (sonuç, MFE) değerlerine sahip beş işlem: (+1.8, +2.5), (−1.0, +0.3), (+0.9, +2.6), (−1.0, +1.1), (+2.4, +3.0). Beklenen değeri, her kazanan işlemin çıkış verimliliğini ve kazanan işlemlerin birleşik çıkış verimliliğini hesaplayın. Rakamların ortaya çıkardığı bir soruyu belirtin.
Çözümü göster
Beklenen değer = (1.8 − 1.0 + 0.9 − 1.0 + 2.4) ÷ 5 = 3.1 ÷ 5 = +0.62R.
Kazanan işlemlerin verimliliği: 1.8 ÷ 2.5 = 72%; 0.9 ÷ 2.6 = 35%; 2.4 ÷ 3.0 = 80%.
Birleşik: (1.8 + 0.9 + 2.4) ÷ (2.5 + 2.6 + 3.0) = 5.1 ÷ 8.1 = 63%.
Olası soru: dördüncü işlem +1.1R'ye ulaştı ve ardından 1R kaybetti; +1R'den sonra stop'u başabaş noktasına taşıyan bir kural yardımcı olur muydu? Bunu önce daha fazla işlem üzerinde test edin.
Sınırlamalar: beş işlem, herhangi bir kuralı değerlendirmek için çok azdır.
Önemli çıkarımlar
- MAE ve MFE, işlemlerin açıkken aleyhinize ve lehinize ne kadar hareket ettiğini gösterir.
- Çıkış verimliliği (gerçekleşen R ÷ MFE), aynı kurulumdaki çıkış planlarını karşılaştırır.
- Belirli sorunları bulmak için kurulumları, elde tutulan gün sayısını, çıkış nedenlerini ve fiyat boşluklarını etiketleyin.
- Küçük örneklemleri soru oluşturmak için kullanın; her seferinde yalnızca bir kuralı değiştirin.
Sonraki adım
Son derste her şeyi yazılı swing trading oyun kitabınızda bir araya getireceksiniz.
Öz değerlendirme
Soruları yanıtlayın, ardından yanıtlarınızı kontrol edin. İstediğiniz kadar tekrar deneyebilirsiniz.
Kendi tekrarınız için otomatik öz değerlendirme. Cevaplarınız tarayıcınızda kontrol edilir; bunları görmez ve değerlendirmeyiz. Bu bir sınav veya yeterlilik değildir.
İlerlemeniz
“Tamamlandı” yalnızca dersi bitirdiğinizi işaretlediğiniz anlamına gelir. Anlayışınızın bir sınavı değildir. İlerleme ve notlar yalnızca bu cihazdaki bu tarayıcıda saklanır — bir hesapta değil.