İşlem Günlüğünden Performans Ölçümü
Kendi işlem kayıtlarınızdan kazanma oranını, ortalama R'yi, beklenen değeri, kâr faktörünü ve azami düşüşü hesaplayın.
Neler öğreneceksiniz
- Risk analizi için bir işlem günlüğünün hangi alanlara ihtiyaç duyduğunu.
- Kazanma oranını, ortalama kazanç ve zararı, beklenen değeri ve kâr faktörünü nasıl hesaplayacağınızı.
- Bir sonuç listesinden R cinsinden azami düşüşü nasıl bulacağınızı.
- Küçük örneklemlerin neden yanıltıcı olabileceğini.
Açıklama
İşlem günlüğü, her işleminizin kaydıdır. Risk analizi için en azından şunları kaydedin: tarih, piyasa, yön, giriş, stop, çıkış, büyüklük, avro cinsinden planlanan risk, avro cinsinden sonuç, R cinsinden sonuç, maliyetler ve kurallarınıza uyup uymadığınız.
Temel istatistikler:
- Kazanma oranı = kazanan işlem sayısı ÷ toplam işlem sayısı.
- Ortalama kazanç / ortalama zarar = kazanan (veya kaybeden) R sonuçlarının toplamı ÷ kazanan (veya kaybeden) işlem sayısı.
- Beklenen değer = toplam R ÷ işlem sayısı (işlem başına ortalama R).
- Kâr faktörü = brüt kâr ÷ brüt zarar (her ikisi de pozitif sayı olarak). 1'in üzeri, örneklemde kârların zararları aştığı anlamına gelir.
- Azami düşüş = kümülatif sonuçlarda bir zirveden sonraki bir dibe olan en büyük gerileme. Hem R hem de avro cinsinden ölçün.
Sonuçları maliyetlerden sonra hesaplayın. 10 veya 20 işlemden elde edilen bir istatistik şanstan güçlü biçimde etkilenebilir. İlk rakamları kaba bir tablo olarak ele alın ve veri toplamaya devam edin. Geçmiş istatistikler olanı tanımlar; bir tahmin değildir.
Uygulamalı örnek
Varsayımsal örnek: 10 işlem, 1R = €100, sonuçlar zaten maliyetler sonrasıdır.
| İşlem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç (R) | +2 | −1 | −1 | +3 | −1 | +0.5 | −1 | +2 | −1 | −0.5 |
| Kümülatif (R) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2 |
- Kazanma oranı = 4 ÷ 10 = 40%.
- Brüt kâr = 2 + 3 + 0.5 + 2 = 7.5R. Ortalama kazanç = 7.5 ÷ 4 = 1.875R.
- Brüt zarar = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0.5 = 5.5R. Ortalama zarar = 5.5 ÷ 6 ≈ 0.92R.
- Beklenen değer = (7.5 − 5.5) ÷ 10 = +0.2R = işlem başına +€20. Kontrol: (0.4 × 1.875) − (0.6 × 0.917) ≈ 0.75 − 0.55 = 0.2R.
- Kâr faktörü = 7.5 ÷ 5.5 ≈ 1.36.
- Azami düşüş: kümülatif sonuç 2R'den (1. işlem) 0R'ye (3. işlem) düştü = 2R = €200. Daha sonraki 3.5R'den 2R'ye düşüş yalnızca 1.5R'dir.
Yalnızca 10 işlemle bu rakamlar bir avantajın kanıtı değil, bir başlangıç noktasıdır.
Sık yapılan hata
Alıştırma
Şu varsayımsal sonuçlar için kazanma oranını, ortalama kazancı, ortalama zararı, beklenen değeri, kâr faktörünü ve azami düşüşü (R cinsinden) hesaplayın: +1.5, −1, +2, −1, −1, −1, +1, +2.5.
Çözümü göster
Kazanma oranı = 4 ÷ 8 = 50%. Brüt kâr = 7R; ortalama kazanç = 1.75R. Brüt zarar = 4R; ortalama zarar = 1R.
Beklenen değer = (7 − 4) ÷ 8 = +0.375R. Kâr faktörü = 7 ÷ 4 = 1.75.
Kümülatif: 1.5, 0.5, 2.5, 1.5, 0.5, −0.5, 0.5, 3. Azami düşüş = 2.5 − (−0.5) = 3R.
Sınırlamalar: 8 işlem, kesin sonuçlar çıkarmak için çok azdır.
Önemli çıkarımlar
- Her işlem için planlanan riski ve R sonucunu kaydedin.
- Beklenen değer, kâr faktörü ve azami düşüş birlikte bir kaydı kazanma oranından çok daha iyi tanımlar.
- İstatistikleri her zaman maliyetlerden sonra hesaplayın.
- Küçük örneklemler yanıltıcı olabilir; veri toplamaya devam edin.
Sonraki adım
Son derste bu kurstaki her şeyi tek sayfalık kişisel bir risk politikasına dönüştüreceksiniz.
Öz değerlendirme
Soruları yanıtlayın, ardından yanıtlarınızı kontrol edin. İstediğiniz kadar tekrar deneyebilirsiniz.
Kendi tekrarınız için otomatik öz değerlendirme. Cevaplarınız tarayıcınızda kontrol edilir; bunları görmez ve değerlendirmeyiz. Bu bir sınav veya yeterlilik değildir.
İlerlemeniz
“Tamamlandı” yalnızca dersi bitirdiğinizi işaretlediğiniz anlamına gelir. Anlayışınızın bir sınavı değildir. İlerleme ve notlar yalnızca bu cihazdaki bu tarayıcıda saklanır — bir hesapta değil.