Forex işlem planınız ve haftalık değerlendirme
Döviz riski sınırları ve olay kuralları içeren forex'e özgü bir işlem planı yazın ve rakamlarla yapılandırılmış bir haftalık değerlendirme yürütün.
Neler öğreneceksiniz
- Genel risk kurallarının ötesinde işlem planınızda hangi forex'e özgü bölümlerin yer alması gerektiğini.
- Birden fazla açık paritede net döviz riskinin nasıl ölçüleceğini.
- Beklenen değer (expectancy), kâr faktörü ve kurallara uyum ile haftalık değerlendirmenin nasıl yapılacağını.
- Ekonomik takvim ve merkez bankası tarihlerinden yararlanarak bir sonraki haftaya nasıl hazırlanılacağını.
Açıklama
Genel işlem planları, işlem günlükleri, R-katları ve kişisel risk politikaları "Trading" ve "Risk Yönetimi" kurslarında ele alındı. Bir forex planı, döviz piyasasını özel kılan unsurlar için kurallar ekler: her şey paritelerle işlem görür, birçok parite tek bir etkeni (çoğu zaman ABD dolarını) paylaşır, pozisyonlar swap'larla gece boyunca taşınır ve merkez bankaları önceden bilinen tarihlerde fiyatları hareket ettirir.
Forex'e özgü plan bölümleri
- Parite evreni: kısa ve sabit bir liste; örneğin seansları uygun zamanınızla örtüşen 4–6 parite. Sabit kurlu ve gelişmekte olan piyasa pariteleri yalnızca ayrı ve daha küçük sınırlarla (bkz. 8. ve 9. dersler).
- Seanslar: işlem yaptığınız ve yapmadığınız saatler; Almanya saatiyle yazılmış ve yaz saati değiştiğinde kontrol edilmiş.
- Olay filtresi: ilgili para birimleri için merkez bankası kararları ve en önemli verilerden örneğin 30 dakika önce ile 30 dakika sonrasına kadar yeni pozisyon açılmaması.
- Döviz riski sınırı: tek bir para birimine bağlı azami toplam risk; örneğin dolarda kısa olan tüm işlemler için toplamda hesabın 1.5%'i.
- Gecelik ve hafta sonu kuralları: pozisyonları devir saati ve hafta sonları boyunca tutup tutmadığınız ve swap maliyetlerini nasıl hesaba kattığınız.
- Kaldıraç tavanı: yasal sınırın (AB bireysel CFD müşterileri için majör paritelerde 30:1) altında kendi azami sınırınız.
- Aracı kurum ve maliyet kontrolü: 10. dersteki hesap türü ve lot başına ortalama maliyet; her çeyrek yeniden kontrol edilir.
Net döviz riski
Her pozisyonu iki para birimine ayırın. Uzun EUR/USD, euroda uzun ve dolarda kısa anlamına gelir; kısa USD/JPY ise dolarda kısa ve yende uzun anlamına gelir. Tutarları para birimi bazında toplayın. Pariteler arasındaki korelasyon bu kursun 6. dersinde ele alındı; risk defteri bu fikri rakamlara dönüştürür.
Haftalık değerlendirme (yaklaşık 45 dakika, her hafta aynı saatte)
- Rakamlar: işlemler, kazanma oranı, toplam R, beklenen değer (işlem başına ortalama R) ve kâr faktörü (brüt kâr ÷ brüt zarar, her ikisi de R cinsinden).
- Uyum: kaç işlem kuralların tamamına uydu? Her ihlali işaretleyin.
- Maliyetler: spread'ler, komisyonlar ve swap'lar, planla karşılaştırmalı olarak.
- Risk: döviz sınırı her zaman korundu mu?
- Gelecek hafta: merkez bankası toplantılarını, enflasyon ve istihdam açıklamalarını ve likiditeyi azaltan tatilleri listeleyin; tahminler değil, eğer-ise senaryoları yazın.
- En fazla bir değişiklik: bir kuralın değişip değişmeyeceğine tek bir işleme değil, bir örnekleme dayanarak karar verin.
Çözümlü örnek
Varsayımsal örnek: R cinsinden bir haftalık sonuçlar: +1.5, −1, −1, +2, −1, +1.5, −1, +0.5.
- İşlemler: 8; kazananlar: 4; kazanma oranı: 50%.
- Toplam: 1.5 − 1 − 1 + 2 − 1 + 1.5 − 1 + 0.5 = +1.5R.
- Beklenen değer: 1.5 ÷ 8 ≈ işlem başına +0.19R.
- Kâr faktörü: brüt kâr 5.5R ÷ brüt zarar 4R ≈ 1.38.
Perşembe günü risk kontrolü (varsayımsal, EUR/USD 1.10, GBP/USD 1.30):
| Pozisyon | Para birimi bacakları | USD tutarı |
|---|---|---|
| Uzun 0.3 lot EUR/USD | uzun €30,000 / kısa $33,000 | −$33,000 |
| Uzun 0.2 lot GBP/USD | uzun £20,000 / kısa $26,000 | −$26,000 |
| Kısa 0.2 lot USD/JPY | kısa $20,000 / uzun yen | −$20,000 |
| Net | −$79,000 |
Her işlemde 0.5% risk alındı; ancak üçü de dolarda kısadır: toplamda 1.5% tek bir etkene bağlıdır. Bu, örnek sınıra tam olarak ulaşır; dolarda kısa dördüncü bir işlem sınırı aşar. Bir hafta, bir stratejiyi değerlendirmek için çok küçük bir örneklemdir; rakamlar kaydedilir ve birçok hafta boyunca değerlendirilir.
Sık yapılan hata
Uygulama etkinliği
Haftanız R cinsinden şu sonuçları gösteriyor: −1, −1, +2.5, −1, +1, −0.5. Toplam R'yi, beklenen değeri ve kâr faktörünü hesaplayın. Ardından neye varacağınızı ve neye varmayacağınızı bir cümleyle yazın.
Çözümü göster
Toplam: −1 − 1 + 2.5 − 1 + 1 − 0.5 = 0R. Beklenen değer: 0 ÷ 6 = 0R. Kâr faktörü: 3.5 ÷ 3.5 = 1.0. Sonuç: bu hafta maliyetler öncesinde başa baş kapandı; altı işlem strateji hakkında neredeyse hiçbir şey söylemez; bu nedenle uyumu ve maliyetleri kontrol edin ve veri toplamaya devam edin.
Sınırlamalar: maliyetleri her işlemin sonucuna dâhil etmediğiniz sürece R sonuçları maliyetleri göz ardı eder.
Temel çıkarımlar
- Bir forex planı; parite evreni, seanslar, olay filtresi, döviz riski sınırı, gecelik kurallar ve bir kaldıraç tavanı ekler.
- Net riski, özellikle ABD doları riskini görmek için her pozisyonu para birimi bacaklarına ayırın.
- Kâr ve zarardan önce uyumu, maliyetleri ve riski değerlendirin; her değerlendirmede en fazla bir kuralı değiştirin.
- Her haftaya tahminler yerine bir takvim ve eğer-ise senaryolarıyla hazırlanın.
Sonraki adım
Kaldıraçlı işlemlerin ardındaki enstrümanları daha derinlemesine anlamak için "Türevler: Vadeli İşlemler, Opsiyonlar, CFD'ler ve Sertifikalar" kursuyla devam edin.
Öz değerlendirme
Soruları yanıtlayın, ardından yanıtlarınızı kontrol edin. İstediğiniz kadar tekrar deneyebilirsiniz.
Kendi tekrarınız için otomatik öz değerlendirme. Cevaplarınız tarayıcınızda kontrol edilir; bunları görmez ve değerlendirmeyiz. Bu bir sınav veya yeterlilik değildir.
İlerlemeniz
“Tamamlandı” yalnızca dersi bitirdiğinizi işaretlediğiniz anlamına gelir. Anlayışınızın bir sınavı değildir. İlerleme ve notlar yalnızca bu cihazdaki bu tarayıcıda saklanır — bir hesapta değil.