Tu playbook de swing trading por escrito

Qué aprenderás

• Las secciones que necesita un playbook de swing trading completo y lo que debe contener cada una
• Cómo convertir el tamaño de la cuenta en cifras exactas de riesgo, calor y drawdown
• Cómo redactar una rutina semanal y diaria que se ajuste al tiempo del que dispones
• Un protocolo para cambiar reglas sin perder el valor de tus registros

Explicación

Un plan de trading general de una página y una política personal de riesgo se tratan en el curso introductorio «Fundamentos de Trading» y en el curso «Gestión del riesgo y de las operaciones». Un playbook es más concreto y detallado: describe solo cómo haces swing trading, con cada setup redactado como una regla «si…, entonces…» que otra persona podría seguir sin tener que preguntarte nada.

Secciones del playbook

1. Alcance: mercados, instrumentos (por ejemplo, solo acciones, sin apalancamiento), solo largos o largos y cortos, cuenta utilizada.
2. Universo y filtros: los filtros de liquidez y de fuerza relativa de la lección sobre escaneo, con umbrales exactos.
3. Enfoque sectorial: con qué frecuencia clasificas los sectores y qué posiciones escaneas.
4. Setups: para cada setup, las condiciones, el disparador de entrada, el stop inicial, el plan de salida y el stop temporal.
5. Reglas de riesgo: riesgo por operación, tope de calor, tope sectorial, número máximo de posiciones, reglas para los resultados empresariales y otros eventos, y cómo tratas los gaps.
6. Rutina: qué haces el fin de semana, después de cada cierre y antes de cada entrada.
7. Revisión: campos del diario, fechas de revisión y las métricas que compruebas.
8. Reglas de drawdown: cuándo reduces el tamaño y cuándo haces una pausa.
9. Protocolo de cambios: cómo y cuándo puede cambiar una regla.

Reglas de drawdown

Un drawdown es la caída de la cuenta desde su valor más alto (el pico). Pon por escrito dos niveles: uno en el que reduces a la mitad el riesgo por operación y otro en el que dejas de abrir nuevas operaciones y revisas el diario. Mide desde el pico de la cuenta, no desde el saldo inicial. Vuelve al tamaño normal solo según una regla escrita, por ejemplo cuando la cuenta recupere la mitad del drawdown.

Protocolo de cambios

• Cambia las reglas solo en una fecha de revisión fijada, nunca durante una operación.
• Cambia una sola variable cada vez y anota la fecha del cambio.
• Basa un cambio en una muestra de operaciones (por ejemplo, al menos 30 para ese setup), o pruébalo primero sobre el papel.
• Conserva las versiones anteriores del playbook para poder comparar periodos.

Presupuesto de tiempo

Anota cuánto tiempo tienes y ajusta las reglas a él. Si puedes dedicar 30 minutos después del trabajo, elige entradas al cierre diario y stops que no necesiten vigilancia durante el día. Un playbook que necesita más tiempo del que tienes acabará incumpliéndose.

Ejemplo resuelto

Ejemplo hipotético: una sección de riesgo cumplimentada para una cuenta de €25,000 que opera acciones sin apalancamiento. Las comisiones, los spreads y los impuestos no están incluidos en las cifras.

Pasos: 0.75% × €25,000 = €187.50; 4% × €25,000 = €1,000; €1,000 ÷ €187.50 = 5.33, redondeado a la baja a 5; 1.5% × €25,000 = €375 (exactamente dos operaciones de €187.50); 95% × €25,000 = €23,750; 92% × €25,000 = €23,000.

Un setup redactado como regla «si…, entonces…»: «Si el sector está entre los tres primeros de la clasificación, el cierre semanal de la acción está por encima de su media de 10 semanas ascendente, y el precio diario retrocede hasta la media de 20 días y después cierra por encima del máximo del día anterior, compro en la siguiente apertura. Stop inicial por debajo del mínimo del retroceso. Vendo la mitad en +2R; sigo el resto con un chandelier stop de 2.5 × ATR. Salgo tras 10 sesiones si no se alcanza +1R. Ninguna entrada dentro de la ventana de resultados definida en la regla de eventos».

Rutina semanal (sábado, 60 minutos): actualizar la clasificación sectorial, revisar los gráficos semanales, crear una lista de seguimiento de como máximo 10 valores. Rutina diaria (después del cierre, 30 minutos): actualizar los stops, comprobar el calor y los topes, configurar alertas, registrar las salidas.

Error frecuente

Actividad práctica

Sobre el papel: usa los mismos ajustes que en el ejemplo resuelto para una cuenta de €40,000. Calcula el riesgo por operación, el tope de calor, el número máximo de posiciones con riesgo completo, el nivel para reducir el tamaño a la mitad, el nivel de pausa y el riesgo por operación tras reducirlo a la mitad. Después, reescribe la regla imprecisa «salir cuando la operación deje de funcionar» como una regla exacta.

Ideas clave

• Un playbook redacta cada setup como una regla «si…, entonces…» con entrada, stop y salida exactos.
• Convierte los porcentajes en importes en euros para el riesgo, el calor, los topes sectoriales y los niveles de drawdown.
• Ajusta las rutinas a tu presupuesto de tiempo real para que las reglas puedan cumplirse.
• Cambia las reglas solo en las fechas de revisión, una variable cada vez, basándote en suficientes operaciones.

Siguiente paso

Continúa con el curso «Trading sistemático y backtesting», donde convertirás las reglas del playbook en sistemas precisos y las probarás con datos históricos.