Swing trading con gráficos semanales

Qué aprenderás

• Qué contiene una vela semanal y cómo se relacionan las medias móviles semanales con las diarias
• Cómo usar el cierre semanal como regla de confirmación
• Cómo un stop basado en la estructura semanal cambia el tamaño de la posición, el tiempo de tenencia y la exposición a los gaps
• Una rutina sencilla de fin de semana para el swing trading con gráficos semanales

Explicación

El uso de un marco temporal superior para el sesgo y de uno inferior para las entradas se trata en el curso «Análisis técnico en profundidad». Esta lección va un paso más allá: trata el gráfico semanal como el marco temporal principal de trading, no solo como contexto.

Qué muestra una vela semanal

Una vela semanal resume una semana de negociación: la apertura de la primera sesión, el máximo más alto, el mínimo más bajo y el cierre de la última sesión. Los gráficos semanales ocultan el ruido diario, de modo que los máximos y mínimos de swing son menos numerosos y suelen estar más separados. Un cierre semanal es el precio de cierre de la última sesión de la semana; muchos traders lo consideran una señal más significativa que un único cierre diario, porque refleja cinco sesiones de negociación.

Convertir medias móviles

Una semana tiene unas cinco sesiones de negociación. Por tanto, una media móvil de 10 semanas cubre aproximadamente el mismo periodo que una media móvil de 50 días, y una media de 40 semanas aproximadamente el mismo que una media de 200 días. No son idénticas, porque la versión semanal usa solo un precio por semana, pero la conversión te ayuda a leer ambos gráficos a la vez.

Volatilidad semanal

El ATR (Average True Range) semanal es mayor que el ATR diario, porque una semana contiene más movimiento. Solo como regla aproximada, el ATR semanal suele ser unas dos veces el ATR diario o algo más. Mídelo siempre en tu propio gráfico en lugar de suponer una proporción.

Tres reglas semanales que puedes poner por escrito

• Filtro de tendencia: opera en largo solo si el cierre semanal está por encima de una media móvil de 10 semanas ascendente y el último mínimo de swing semanal es más alto que el anterior.
• Confirmación por cierre semanal: una ruptura por encima de una resistencia semanal solo cuenta si la semana cierra por encima del nivel, no si el precio solo lo toca durante la semana.
• Stop por estructura: coloca el stop inicial por debajo del último mínimo de swing semanal más un pequeño margen, por ejemplo una fracción del ATR semanal.

Ventajas e inconvenientes

Un stop basado en la estructura semanal está lejos de la entrada. Con el mismo riesgo en euros, la posición se hace más pequeña, el periodo de tenencia se alarga (a menudo de varias semanas a unos pocos meses) y hay menos operaciones. A cambio, es menos probable que las oscilaciones diarias normales te saquen por el stop, y necesitas menos decisiones a la semana. Los gaps nocturnos y de fin de semana siguen existiendo; un stop amplio simplemente hace menos probable que un gap lo salte, pero no evita pérdidas grandes.

Ejemplo resuelto

Ejemplo hipotético: cuenta de €20,000, riesgo planificado 1% = €200. Una acción está en tendencia alcista semanal por encima de su media móvil de 10 semanas ascendente. Entrada con un disparador diario a €48.00. Comisiones, spreads e impuestos no incluidos.

1. Stop diario: €200 ÷ €1.80 = 111.1, redondeado a la baja a 111 acciones; 111 × €48.00 = €5,328.
2. Stop semanal: €200 ÷ €6.00 = 33.3, redondeado a la baja a 33 acciones; 33 × €48.00 = €1,584.
3. Supón ahora que la acción abre el lunes a €45.00 tras noticias del fin de semana, un gap de €3.00 por debajo de la entrada.
4. Posición con stop diario: el stop en €46.20 queda saltado y se ejecuta cerca de €45.00. Pérdida = 111 × €3.00 = €333, es decir, 1.67R en lugar de 1R.
5. Posición con stop semanal: el stop en €42.00 no se toca. Pérdida abierta = 33 × €3.00 = €99, o aproximadamente 0.5R. La operación continúa.

El plan semanal arriesga los mismos €200, pero usa menos capital y sobrevive a este gap. Sin embargo, perdería los €200 completos (o más) si el precio cayera por debajo de €42.00, y necesita semanas para alcanzar un objetivo significativo.

Error frecuente

Actividad práctica

Sobre el papel: cuenta de €40,000, riesgo planificado del 0.75%. Entrada €130.00. El último mínimo de swing semanal es €118.00 y usas un margen de €1.00. Calcula (a) el presupuesto de riesgo en euros, (b) el precio del stop y el riesgo por acción, (c) el número de acciones y el valor de la posición, y (d) el riesgo real en euros tras el redondeo. Después, redacta una regla de cierre semanal para añadir esta operación a tu lista de seguimiento.

Ideas clave

• Las medias móviles de 10 y 40 semanas equivalen aproximadamente a las medias de 50 y 200 días.
• Las reglas de cierre semanal filtran los toques dentro de la semana que no se sostienen.
• Los stops semanales implican posiciones más pequeñas, tenencias más largas y menos operaciones para el mismo riesgo en euros.
• Dimensiona siempre a partir de la distancia real al stop; los gaps pueden seguir superando cualquier stop.

Siguiente paso

En la próxima lección clasificarás los sectores por fuerza relativa para elegir dónde buscar candidatos para swing.