Medir el rendimiento con un diario de trading
Calcula la tasa de acierto, el R medio, la esperanza matemática, el factor de beneficio y el drawdown máximo a partir de tus propios registros de operaciones.
Qué aprenderás
- Qué campos necesita un diario de trading para el análisis de riesgo.
- Cómo calcular la tasa de acierto, la ganancia y la pérdida medias, la esperanza matemática y el factor de beneficio.
- Cómo encontrar el drawdown máximo en R a partir de una lista de resultados.
- Por qué las muestras pequeñas pueden inducir a error.
Explicación
Un diario de trading es tu registro de cada operación. Para el análisis de riesgo, registra al menos: fecha, mercado, dirección, entrada, stop, salida, tamaño, riesgo planificado en euros, resultado en euros, resultado en R, costes y si seguiste tus reglas.
Estadísticas clave:
- Tasa de acierto = número de operaciones ganadoras ÷ total de operaciones.
- Ganancia media / pérdida media = suma de los resultados en R ganadores (o perdedores) ÷ número de operaciones ganadoras (o perdedoras).
- Esperanza = R total ÷ número de operaciones (el R medio por operación).
- Factor de beneficio (profit factor) = beneficio bruto ÷ pérdida bruta (ambos como números positivos). Por encima de 1 significa que los beneficios superaron a las pérdidas en la muestra.
- Drawdown máximo = la mayor caída desde un máximo de los resultados acumulados hasta un mínimo posterior. Mídelo en R y en euros.
Calcula los resultados después de costes. Una estadística basada en 10 o 20 operaciones puede estar muy influida por la suerte. Trata las primeras cifras como una imagen aproximada y sigue recopilando datos. Las estadísticas pasadas describen lo que ocurrió; no son una previsión.
Ejemplo resuelto
Ejemplo hipotético: 10 operaciones, 1R = €100, resultados ya después de costes.
| Operación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado (R) | +2 | −1 | −1 | +3 | −1 | +0.5 | −1 | +2 | −1 | −0.5 |
| Acumulado (R) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2 |
- Tasa de acierto = 4 ÷ 10 = 40%.
- Beneficio bruto = 2 + 3 + 0.5 + 2 = 7.5R. Ganancia media = 7.5 ÷ 4 = 1.875R.
- Pérdida bruta = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0.5 = 5.5R. Pérdida media = 5.5 ÷ 6 ≈ 0.92R.
- Esperanza = (7.5 − 5.5) ÷ 10 = +0.2R = +€20 por operación. Comprobación: (0.4 × 1.875) − (0.6 × 0.917) ≈ 0.75 − 0.55 = 0.2R.
- Factor de beneficio = 7.5 ÷ 5.5 ≈ 1.36.
- Drawdown máximo: el resultado acumulado cayó de 2R (operación 1) a 0R (operación 3) = 2R = €200. La caída posterior de 3.5R a 2R es solo de 1.5R.
Con solo 10 operaciones, estas cifras son un punto de partida, no la prueba de una ventaja.
Error común
Actividad práctica
Calcula la tasa de acierto, la ganancia media, la pérdida media, la esperanza, el factor de beneficio y el drawdown máximo (en R) para estos resultados hipotéticos: +1.5, −1, +2, −1, −1, −1, +1, +2.5.
Mostrar solución
Tasa de acierto = 4 ÷ 8 = 50%. Beneficio bruto = 7R; ganancia media = 1.75R. Pérdida bruta = 4R; pérdida media = 1R.
Esperanza = (7 − 4) ÷ 8 = +0.375R. Factor de beneficio = 7 ÷ 4 = 1.75.
Acumulado: 1.5, 0.5, 2.5, 1.5, 0.5, −0.5, 0.5, 3. Drawdown máximo = 2.5 − (−0.5) = 3R.
Limitaciones: 8 operaciones son demasiado pocas para sacar conclusiones firmes.
Ideas clave
- Registra el riesgo planificado y el resultado en R de cada operación.
- La esperanza, el factor de beneficio y el drawdown máximo, en conjunto, describen un historial mucho mejor que la tasa de acierto.
- Calcula siempre las estadísticas después de costes.
- Las muestras pequeñas pueden inducir a error; sigue recopilando datos.
Siguiente paso
En la última lección convertirás todo lo aprendido en este curso en una política personal de riesgo de una página.
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