Tu plan de trading de forex y la revisión semanal

Qué aprenderás

• Qué apartados específicos de forex deben figurar en tu plan de trading, además de las reglas generales de riesgo.
• Cómo medir la exposición neta por divisa en varios pares abiertos.
• Cómo hacer una revisión semanal con la esperanza matemática, el profit factor y el cumplimiento de las reglas.
• Cómo preparar la semana siguiente a partir del calendario económico y de las fechas de los bancos centrales.

Explicación

Los planes de trading generales, los diarios, los múltiplos R y las políticas personales de riesgo se trataron en los cursos "Trading" y "Gestión del riesgo". Un plan de forex añade reglas para lo que hace especiales a las divisas: todo se negocia por pares, muchos pares comparten un mismo factor (a menudo el dólar estadounidense), las posiciones se mantienen de un día para otro con swaps y los bancos centrales mueven los precios en fechas conocidas.

Apartados del plan específicos de forex

• Universo de pares: una lista corta y fija, por ejemplo de 4 a 6 pares cuyas sesiones encajen con tu tiempo disponible. Pares vinculados y de mercados emergentes solo con límites separados y más pequeños (ver lecciones 8 y 9).
• Sesiones: las horas en las que operas y las horas en las que no, escritas en hora alemana y revisadas cuando cambia el horario de verano.
• Filtro de eventos: ninguna posición nueva desde, por ejemplo, 30 minutos antes hasta 30 minutos después de las decisiones de los bancos centrales y de los datos de primer nivel de las divisas implicadas.
• Límite de exposición por divisa: un riesgo total máximo ligado a una sola divisa, por ejemplo el 1.5% de la cuenta para todas las operaciones que en conjunto estén cortas en dólares.
• Reglas overnight y de fin de semana: si mantienes posiciones durante el rollover y los fines de semana, y cómo contabilizas los costes de swap.
• Tope de apalancamiento: tu propio máximo, por debajo del límite legal (30:1 en pares principales para clientes minoristas de CFD en la UE).
• Revisión del bróker y de los costes: el tipo de cuenta y el coste medio por lote de la lección 10, revisados cada trimestre.

Exposición neta por divisa

Descompón cada posición en sus dos divisas. Largo en EUR/USD significa largo en euros y corto en dólares; corto en USD/JPY significa corto en dólares y largo en yenes. Suma los importes por divisa. La correlación entre pares se trató en la lección 6 de este curso; el registro de exposición convierte esa idea en cifras.

Revisión semanal (unos 45 minutos, a la misma hora cada semana)

1. Cifras: operaciones, tasa de acierto, R total, esperanza matemática (R medio por operación) y profit factor (beneficio bruto ÷ pérdida bruta, ambos en R).
2. Cumplimiento: ¿cuántas operaciones siguieron todas las reglas? Marca cada incumplimiento.
3. Costes: spreads, comisiones y swaps comparados con el plan.
4. Exposición: ¿se respetó en todo momento el límite por divisa?
5. Semana siguiente: enumera las reuniones de los bancos centrales, las publicaciones de inflación y empleo y los festivos que reducen la liquidez; escribe escenarios del tipo "si ocurre X, entonces Y", no predicciones.
6. Como máximo un cambio: decide si cambia una regla, basándote en una muestra, no en una sola operación.

Ejemplo resuelto

Ejemplo hipotético: resultados de una semana en R: +1.5, −1, −1, +2, −1, +1.5, −1, +0.5.

• Operaciones: 8; ganadoras: 4; tasa de acierto: 50%.
• Total: 1.5 − 1 − 1 + 2 − 1 + 1.5 − 1 + 0.5 = +1.5R.
• Esperanza matemática: 1.5 ÷ 8 ≈ +0.19R por operación.
• Profit factor: beneficio bruto 5.5R ÷ pérdida bruta 4R ≈ 1.38.

Comprobación de la exposición el jueves (hipotético, EUR/USD 1.10, GBP/USD 1.30):

Cada operación arriesgaba un 0.5%, pero las tres están cortas en dólares: en conjunto, un 1.5% depende de un solo factor. Eso alcanza exactamente el límite del ejemplo; una cuarta operación corta en dólares lo superaría. Una semana es una muestra demasiado pequeña para juzgar una estrategia; las cifras se registran y se valoran a lo largo de muchas semanas.

Error frecuente

Actividad práctica

Tu semana muestra estos resultados en R: −1, −1, +2.5, −1, +1, −0.5. Calcula el R total, la esperanza matemática y el profit factor. Después escribe una frase sobre lo que concluirías y lo que no.

Puntos clave

• Un plan de forex añade universo de pares, sesiones, filtro de eventos, límite de exposición por divisa, reglas overnight y un tope de apalancamiento.
• Descompón cada posición en sus patas por divisa para ver la exposición neta, sobre todo al dólar estadounidense.
• Revisa el cumplimiento, los costes y la exposición antes que las ganancias y pérdidas; cambia como máximo una regla por revisión.
• Prepara cada semana con un calendario y escenarios del tipo "si ocurre X, entonces Y" en lugar de predicciones.

Siguiente paso

Continúa con el curso "Derivados: futuros, opciones, CFD y certificados" para entender con más profundidad los instrumentos que hay detrás del trading apalancado.