Una rutina completa de day trading sobre el papel

Qué aprenderás

• Cómo escribir una rutina de day trading de una página con horarios fijos
• Cómo ensayar una sesión hipotética completa y registrarla en R
• Cómo comprobar el registro de un día frente a tus reglas
• Cómo decidir, a partir de los resultados sobre el papel, si continuar, ajustar o parar

Explicación

Esta lección utiliza las herramientas de todo el curso. Cómo escribir un plan de trading general se trata en el curso «Fundamentos de Trading»; aquí el plan se convierte en una rutina por horarios para una sesión. El paper trading (trading sobre el papel) consiste en registrar operaciones planificadas y simuladas sin dinero real, ya sea sobre el papel o en una cuenta demo. Entrena el proceso; no demuestra que las operaciones reales vayan a producir los mismos resultados, porque las ejecuciones reales y las emociones son distintas.

La rutina: cinco bloques

Los horarios siguientes son ejemplos para acciones alemanas negociadas en Xetra, cuya sesión regular va de 09:00 a 17:30, hora de Europa Central; comprueba el horario de negociación y los festivos vigentes de tu centro de negociación.

1. Preparación (08:15–08:50): niveles, noticias de la noche y horarios de las publicaciones del día, una breve lista de seguimiento de 2–4 instrumentos y escenarios si-entonces (lección 3). Anota 1R, el límite diario y el número máximo de operaciones.
2. Fase de apertura (09:00–09:05): ninguna entrada nueva; observa los spreads y el rango de apertura (lección 5).
3. Ventana principal de trading (09:05–10:30): solo configuraciones de las lecciones 5–7, cada una con una puntuación de configuración de 5/5 (lección 12), y órdenes como en la lección 8.
4. Bloque de gestión (10:30–cierre): gestiona las posiciones abiertas; nuevas entradas solo en una segunda ventana probada, si la tienes. Sin posiciones 5 minutos antes de cualquier publicación (lección 10).
5. Revisión (después de la sesión, 20 minutos): registra los resultados brutos y netos, los costes, el R, el cumplimiento del plan, la MAE y la MFE (lección 11), y una mejora para mañana.

Condiciones de parada

Deja de operar ese día cuando se alcance cualquiera de estas condiciones: límite de pérdida diaria, límite de devolución, número máximo de operaciones, tres pérdidas consecutivas o dos señales de fatiga (lecciones 9 y 12).

Evaluar un periodo sobre el papel

Ensaya al menos 20 sesiones. Después compara la esperanza neta por operación con la tasa de acierto de equilibrio incluyendo los costes, y comprueba el cumplimiento del plan. Si los resultados netos son negativos o el cumplimiento está por debajo de tu objetivo, ajusta las reglas o para; no pases a un tamaño mayor. Completar este curso es formación, no una cualificación ni una prueba de habilidad como trader.

Ejemplo resuelto

Ejemplo hipotético: cuenta de €20,000; 1R = 0.4% = €80; límite diario de 3R = €240; máximo de 4 operaciones; tope nocional de 1 vez el patrimonio; costes de €8 por operación. No se incluyen impuestos.

1. Operación 1, 09:12: largo en la acción A a €40.00, stop en €39.80 (€0.20). Tamaño €80 ÷ €0.20 = 400 acciones (nocional de €16,000, dentro del tope). Salida a €40.36: bruto 400 × €0.36 = €144 = 1.8R; neto €144 − €8 = +€136.
2. Operación 2, 09:41: corto en la acción B a €25.00, stop en €25.10 (€0.10). Tamaño €80 ÷ €0.10 = 800 acciones (nocional de €20,000, exactamente el tope). El stop se ejecuta a €25.12: bruto −800 × €0.12 = −€96 = −1.2R; neto −€104.
3. Operación 3, 10:05: largo en la acción A a €40.50, stop en €40.30. Tamaño de 400 acciones. Salida a €40.70: bruto +€80 = 1R; neto +€72.
4. Neto del día: €136 − €104 + €72 = +€104 = 1.3R. Costes: 3 × €8 = €24.
5. Comprobación de reglas: 3 de 4 operaciones, ningún límite alcanzado, todas las operaciones dentro de la ventana, cumplimiento de 3 ÷ 3 = 100%. Nota de revisión: la operación 2 tuvo un slippage de 0.2R; comprobar el spread de la acción B antes de ponerse corto.

Error frecuente

Actividad práctica

Sobre el papel, comprueba este registro hipotético frente a las reglas: 1R = €50, límite diario de €150, máximo de 4 operaciones, ninguna entrada en los primeros 5 minutos, sin posiciones desde 5 minutos antes hasta 15 minutos después de una publicación programada a las 10:30, factor de slippage de 1.5. Resultados netos:

1. ¿Qué operaciones incumplieron una regla, y qué regla?
2. ¿Cuál fue el resultado neto del día y cómo se compara con el límite?

Ideas clave

• Escribe la rutina como bloques horarios: preparación, fase de apertura, ventana de trading, gestión y revisión.
• Define de antemano las condiciones de parada y comprueba cada registro frente a ellas.
• Ensaya al menos 20 sesiones sobre el papel y juzga por los resultados netos y el cumplimiento del plan.
• Los resultados sobre el papel entrenan el proceso; el trading real con apalancamiento o con productos volátiles puede hacerte perder dinero rápidamente.

Siguiente paso

Continúa con el curso «Estrategias de swing trading», en el que aplicarás estas habilidades de ejecución y de gestión del riesgo a posiciones mantenidas durante varios días, incluido el riesgo nocturno.