Bir Kurulumun Geriye ve İleriye Dönük Testi

Neler öğreneceksiniz

• Test edilebilecek kadar kesin kuralların nasıl yazılacağını.
• Sonuçların R cinsinden nasıl kaydedileceğini ve beklenen değerin ve kâr faktörünün nasıl hesaplanacağını.
• Örneklem büyüklüğünün neden önemli olduğunu ve birkaç işlemin her şeyi nasıl değiştirebileceğini.
• Eğri uydurmadan ve ileriyi görme yanlılığından nasıl kaçınılacağını ve ileriye dönük testin nasıl yardımcı olduğunu.

Açıklama

Geriye dönük test (backtesting), sabit kuralları geçmiş verilere uygulamak ve ne olacağını kaydetmek demektir. İleriye dönük test (forward-testing), aynı kuralları bir demo hesapta veya çok küçük pozisyonlarla, oluştukça yeni verilere uygulamak demektir. İyi bir geriye dönük test geçmişe dair bir kanıttır, geleceğe dair bir vaat değildir.

Test edilebilir kurallar

Her kural evet veya hayır ile yanıtlanabilmelidir. "Güçlü trend" test edilebilir değildir. "Günlük kapanış 50 günlük SMA'nın üzerinde ve son günlük salınım dibi kırılmamış" test edilebilirdir. Şunları yazın: piyasa, zaman dilimleri, kurulum koşulları, giriş tetikleyicisi, stop, hedef veya çıkış ve işlem başına azami risk.

R cinsinden kayıt

Her sonucu planlanan riskin bir katı olarak kaydedin. Listeden şunları hesaplarsınız:

• Kazanma oranı = kazanan işlemler ÷ tüm işlemler
• Beklenen değer = toplam R ÷ işlem sayısı
• Kâr faktörü = kazanan R toplamı ÷ kaybeden R toplamı (pozitif bir sayı olarak)
• En uzun kayıp serisi ve en büyük düşüş (drawdown, kümülatif toplamınızda bir zirveden yaşanan en büyük düşüş)

Tahmini maliyetleri (spread'ler, komisyonlar, kayma) işlem başına R cinsinden bir kesinti olarak dahil edin.

Örneklem büyüklüğü

Küçük bir örneklem gürültülüdür. İşlem sayısı ne kadar azsa, bir veya iki şanslı işlem sonucu o kadar çok belirler. Bir sayıya güvenmeden önce, farklı piyasa koşullarından (trendler, yatay bantlar, yüksek ve düşük volatilite) makul ölçüde toplayabildiğiniz kadar çok işlem toplayın.

Eğri uydurma ve ileriyi görme yanlılığı

Eğri uydurma (curve-fitting, aşırı optimizasyon), geçmiş mükemmel görünene kadar kuralları ve ayarları değiştirmek demektir. Bu durumda kurallar tekrarlanabilir bir davranışı değil, geçmişteki gürültüyü tanımlar. Korunma yolu: kuralları basit tutun, testten önce sabitleyin ve kuralları oluştururken kullanmadığınız ayrı bir dönem üzerinde test edin.

İleriyi görme yanlılığı (look-ahead bias), karar anında mevcut olmayan bilgileri kullanmak demektir. Örnekler: bir salınım noktasını teyit edilmeden önce kullanmak veya gün içindeki bir girişe karar vermek için o günün kapanışını kullanmak. Elle test ederken grafiği her seferinde bir mum ileri kaydırın.

Çözümlü örnek

Varsayımsal örnek: tek bir kurulumun kaydedilmiş 40 geriye dönük test işlemi. İşlem başına planlanan risk €100 (1R).

1. Kazançlar: 16 işlem, toplam +33.6R (ortalama +2.1R). Kayıplar: 24 işlem, toplam −24.0R.
2. Kazanma oranı: 16 ÷ 40 = %40
3. Net sonuç: 33.6R − 24.0R = +9.6R. Beklenen değer: 9.6R ÷ 40 = işlem başına +0.24R
4. Kâr faktörü: 33.6 ÷ 24.0 = 1.4
5. İşlem başına tahmini maliyet 0.1R: 40 × 0.1R = 4.0R. Maliyetler sonrası net: 9.6R − 4.0R = +5.6R, yani işlem başına 0.14R (€100 riskle işlem başına yaklaşık €14). Vergiler hariçtir.

Duyarlılık kontrolü, maliyetler öncesinde: en iyi iki işlemi (+4.5R ve +4.0R, toplam +8.5R) çıkarın. Bu durumda 38 işlemde 9.6R − 8.5R = +1.1R ≈ işlem başına +0.03R. Avantaj neredeyse ortadan kalkar. Bu örneklem güvenilemeyecek kadar küçüktür; bu nedenle bir sonraki adım daha fazla geriye dönük test verisi ve bir ileriye dönük testtir.

Yaygın hata

Uygulama etkinliği

10 işlemin R cinsinden varsayımsal sonuçları: +2, −1, −1, +3, −1, +1.5, −1, −1, +2, −1. Kazanma oranını, net R'yi, beklenen değeri ve kâr faktörünü hesaplayın. Ardından 10 işlemin neden yeterli olmadığına dair bir neden yazın.

Önemli çıkarımlar

• Yalnızca evet/hayır kuralları dürüstçe test edilebilir.
• Her işlemi maliyetler dahil R cinsinden kaydedin ve beklenen değeri, kâr faktörünü ve düşüşü hesaplayın.
• Küçük örneklemler yanıltır; birkaç işlemin sonucu ne kadar belirlediğini kontrol edin.
• Eğri uydurmadan ve ileriyi görme yanlılığından kaçının; yeni veriler üzerinde ileriye dönük bir testle teyit edin.

Sonraki adım

Bu kursu tamamladınız; test edilmiş bir kurulumu pozisyon büyüklüğü, düşüşler ve işlem yönetimi için eksiksiz bir plana dönüştürmek üzere "Risk ve İşlem Yönetimi" kursuyla devam edin.