Haftalık grafiklerle swing trading

Neler öğreneceksiniz

• Haftalık bir mumun neleri içerdiği ve haftalık hareketli ortalamaların günlüklerle nasıl ilişkili olduğu
• Haftalık kapanışın bir teyit kuralı olarak nasıl kullanılacağı
• Haftalık yapıya dayalı bir stop'un pozisyon büyüklüğünü, elde tutma süresini ve fiyat boşluğu maruziyetini nasıl değiştirdiği
• Haftalık grafikle swing trading için basit bir hafta sonu rutini

Açıklama

Yön tercihi için üst bir zaman dilimini, girişler için ise alt bir zaman dilimini kullanmak Derinlemesine Teknik Analiz kursunda ele alınmaktadır. Bu ders bir adım daha ileri gider: haftalık grafiği yalnızca arka plan olarak değil, ana işlem zaman dilimi olarak ele alır.

Haftalık bir mum neyi gösterir

Haftalık mum bir işlem haftasını özetler: ilk seansın açılışı, en yüksek değer, en düşük değer ve son seansın kapanışı. Haftalık grafikler günlük gürültüyü gizler; bu nedenle swing tepeleri ve swing dipleri daha azdır ve genellikle birbirinden daha uzaktır. Haftalık kapanış, haftanın son seansının kapanış fiyatıdır; birçok trader bunu tek bir günlük kapanıştan daha anlamlı bir sinyal olarak görür, çünkü beş seanslık işlemi yansıtır.

Hareketli ortalamaların dönüştürülmesi

Bir haftada yaklaşık beş işlem seansı vardır. Bu nedenle 10 haftalık bir hareketli ortalama, kabaca 50 günlük bir hareketli ortalamayla aynı dönemi, 40 haftalık bir ortalama ise kabaca 200 günlük bir ortalamayla aynı dönemi kapsar. Haftalık versiyon haftada yalnızca bir fiyat kullandığı için bunlar özdeş değildir, ancak bu dönüşüm her iki grafiği birlikte okumanıza yardımcı olur.

Haftalık oynaklık

Haftalık ATR (Ortalama Gerçek Aralık), bir hafta daha fazla hareket içerdiği için günlük ATR'den büyüktür. Yalnızca kaba bir kural olarak, haftalık ATR çoğu zaman günlük ATR'nin yaklaşık iki katı veya biraz daha fazlasıdır. Bir oran varsaymak yerine bunu her zaman kendi grafiğinizde ölçün.

Yazıya dökebileceğiniz üç haftalık kural

• Trend filtresi: yalnızca haftalık kapanış yükselen 10 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeyse ve son haftalık swing dibi bir öncekinden yüksekse uzun yönlü işlem yapın.
• Haftalık kapanış teyidi: haftalık bir direncin üzerindeki kırılım, fiyat hafta içinde seviyeye yalnızca dokunduğunda değil, ancak hafta seviyenin üzerinde kapanırsa geçerli sayılır.
• Yapı stop'u: başlangıç stop'unu son haftalık swing dibinin altına küçük bir tamponla, örneğin haftalık ATR'nin bir kesri kadar yerleştirin.

Ödünleşimler

Haftalık yapı stop'u girişten uzaktır. Euro cinsinden aynı riskle pozisyon küçülür, elde tutma süresi uzar (çoğu zaman birkaç haftadan birkaç aya kadar) ve daha az işlem gerçekleşir. Buna karşılık, olağan günlük salınımların sizi stop ettirme olasılığı azalır ve hafta başına daha az karar vermeniz gerekir. Gecelik ve hafta sonu fiyat boşlukları yine de vardır; geniş bir stop yalnızca bir fiyat boşluğunun onu atlama olasılığını azaltır, ancak büyük zararları önlemez.

Çözümlü örnek

Varsayımsal örnek: hesap €20,000, planlanan risk 1% = €200. Bir hisse, yükselen 10 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde haftalık bir yükseliş trendindedir. Günlük bir tetikleyiciyle €48.00'dan giriş. Ücretler, spread'ler ve vergiler hariçtir.

1. Günlük stop: €200 ÷ €1.80 = 111.1, aşağı yuvarlanarak 111 hisse; 111 × €48.00 = €5,328.
2. Haftalık stop: €200 ÷ €6.00 = 33.3, aşağı yuvarlanarak 33 hisse; 33 × €48.00 = €1,584.
3. Şimdi hissenin hafta sonu haberlerinin ardından pazartesi günü €45.00'dan, yani girişin €3.00 altında bir fiyat boşluğuyla açıldığını varsayalım.
4. Günlük stoplu pozisyon: €46.20'deki stop atlanır ve €45.00'a yakın bir seviyeden gerçekleşir. Zarar = 111 × €3.00 = €333; bu da 1R yerine 1.67R'dir.
5. Haftalık stoplu pozisyon: €42.00'deki stop tetiklenmez. Açık zarar = 33 × €3.00 = €99, yani yaklaşık 0.5R. İşlem devam eder.

Haftalık plan aynı €200'ü riske eder, ancak daha az sermaye kullanır ve bu fiyat boşluğundan sağ çıkar. Bununla birlikte fiyat €42.00'nin altına düşerse €200'ün tamamını (veya daha fazlasını) kaybeder ve anlamlı bir hedefe ulaşmak için haftalara ihtiyaç duyar.

Sık yapılan hata

Uygulama etkinliği

Kâğıt üzerinde: hesap €40,000, planlanan risk 0.75%. Giriş €130.00. Son haftalık swing dibi €118.00 ve €1.00'lık bir tampon kullanıyorsunuz. Şunları hesaplayın: (a) euro cinsinden risk bütçesi, (b) stop fiyatı ve hisse başına risk, (c) hisse adedi ve pozisyon değeri ve (d) yuvarlamadan sonra euro cinsinden gerçekleşen risk. Ardından bu işlemi izleme listenize eklemek için bir haftalık kapanış kuralı yazın.

Önemli çıkarımlar

• 10 haftalık ve 40 haftalık hareketli ortalamalar kabaca 50 günlük ve 200 günlük ortalamalara karşılık gelir.
• Haftalık kapanış kuralları, kalıcı olmayan hafta içi dokunuşları filtreler.
• Haftalık stoplar, euro cinsinden aynı risk için daha küçük pozisyonlar, daha uzun elde tutma süreleri ve daha az işlem anlamına gelir.
• Pozisyon büyüklüğünü her zaman gerçek stop mesafesinden belirleyin; fiyat boşlukları yine de herhangi bir stop'u aşabilir.

Sonraki adım

Bir sonraki derste, swing adaylarını nerede arayacağınızı seçmek için sektörleri göreceli güce göre sıralayacaksınız.