Trend takip eden swing kurulumları

Neler öğreneceksiniz

• Günlük grafik için bir trend filtresinin evet/hayır kontrol listesi olarak nasıl yazılacağı
• Bir geri çekilmenin ATR birimleriyle nasıl ölçüleceği ve sağlıklı mı yoksa fazla derin mi olduğunun nasıl değerlendirileceği
• Üç giriş tetikleyicisi ve her birinin risk açısından maliyeti
• Stop'un bir ATR tamponuyla nasıl yerleştirileceği ve hedefin R cinsinden nasıl karşılaştırılacağı

Açıklama

Trend takip eden bir swing kurulumu, mevcut bir yükseliş trendi içindeki geçici bir düşüşte alım yapar (veya bir düşüş trendi içindeki geçici bir yükselişte satış yapar) ve trend yönündeki bir sonraki ayağı yakalamayı hedefler. Temel trend geri çekilmesi Trading Temelleri kursunda tanıtılmış, hareketli ortalamalar ise Derinlemesine Teknik Analiz kursunda ele alınmıştır. Bu ders, kurulumu her seferinde aynı şekilde uygulanabilecek kadar kesin hâle getirir.

1. adım: yazılı bir trend filtresi

Her koşul evet veya hayır ile yanıtlanabilmelidir. Uzun yönlü işlemler için bir örnek:

1. Fiyat 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde kapanır.
2. 50 günlük SMA, 20 işlem günü öncesine göre daha yüksektir (yükselmektedir).
3. 50 günlük SMA, 200 günlük SMA'nın üzerindedir.
4. Hisse 2. dersteki taramanızdan geçmiştir (pozitif göreceli güç).

Yanıtlardan herhangi biri hayır ise trend takip eden bir uzun yönlü işlem yoktur. Filtrenin kusursuz olması gerekmez; sonuçlarınızın daha sonra incelenebilmesi için tutarlı olması gerekir.

2. adım: geri çekilmeyi ölçün

Geri çekilme, en son swing tepesinden itibaren trende karşı yapılan bir harekettir. Derinliğini ATR birimleriyle ölçün:

Geri çekilme derinliği (ATR) = (swing tepesi − geri çekilme dibi) ÷ ATR

Birçok swing trader'ın kullandığı genel kurallar (yasa değil, sezgisel kurallar):

• Yaklaşık 1 ila 3 ATR: bir trend içinde normal bir duraklama. Girişler için ana bölge budur.
• 1 ATR'den az: neredeyse geri çekilme sayılmaz; eski tepeye kadar olan getiri küçüktür.
• Yaklaşık 3 ila 4 ATR'den fazla veya 50 günlük SMA'nın altında bir kapanış: trend kırılıyor olabilir. Bunu bir fırsat olarak değil, bir uyarı olarak değerlendirin.

Geri çekilmenin nasıl oluştuğuna da bakın. Geri çekilme sırasında daralan günlük aralıklar ve düşen hacim kâr realizasyonuna işaret eder; yükselen hacimle birlikte gelen büyük kırmızı mumlar ise aktif satışa işaret eder.

3. adım: bir giriş tetikleyicisi seçin

Giriş tetikleyicisi, işlemi açan kesin olaydır. Yalnızca fiyat "düşük" olduğu için alım yapmak, devam edebilecek bir geri çekilmeyi yakalamaya çalışmak anlamına gelir. Yaygın üç tetikleyici:

4. adım: stop ve hedef

Dipteki olağan gürültünün stop'u tetiklememesi için başlangıç stop'unu geri çekilme dibinin altına, örneğin 0.25 ATR'lik bir tamponla yerleştirin. İlk hedef genellikle, daha önce satıcıların ortaya çıktığı önceki swing tepesidir. Getiriyi R cinsinden hesaplayın; swing tepesine olan mesafe yaklaşık 1.5R'den azsa işlemin hareket alanı azdır. Çıkış yönetimi (iz süren stop, kısmi çıkışlar, zaman stopları) 8. derste ele alınmaktadır.

Çözümlü örnek

Varsayımsal örnek: bir hisse dört filtre koşulunun tamamını karşılıyor. Swing tepesi €104.00, geri çekilme dibi €97.00, ATR €2.50. Dünün en yükseği €97.90'dı. Hesap €25,000, işlem başına risk 0.6%.

1. Geri çekilme derinliği: (€104.00 − €97.00) ÷ €2.50 = 2.8 ATR. Normal bölge içinde.
2. Giriş tetikleyicisi: €97.90 + €0.10 = €98.00'dan alış stop emri.
3. Stop: €97.00 − 0.25 × €2.50 = €96.375, aşağı yuvarlanarak €96.35. Hisse başına risk: €98.00 − €96.35 = €1.65.
4. Risk bütçesi: €25,000 × 0.006 = €150. Hisse adedi: €150 ÷ €1.65 = 90.9, aşağı yuvarlanarak 90. Gerçekleşen risk: 90 × €1.65 = €148.50. Pozisyon değeri: 90 × €98.00 = €8,820.
5. Swing tepesindeki hedef: (€104.00 − €98.00) ÷ €1.65 = 3.6R.

Hesaba katılmayanlar: komisyon, spread ve €98.00'ın üzerindeki olası boşluklu gerçekleşmeler. €8,820'lik bir pozisyon hesabın 35%'idir; 7. ders, fiyat boşlukları dikkate alındığında bunun kabul edilebilir olup olmadığını kontrol eder.

Sık yapılan hata

Uygulama etkinliği

Varsayımsal veriler: bir hisse trend filtresinden geçiyor. Swing tepesi €52.00, geri çekilme dibi €47.60, ATR €1.60, önceki günün en yükseği €48.40. Risk bütçesi €120. Önceki tepenin €0.05 üzerinde alış stop emri; stop, geri çekilme dibinin 0.25 ATR altında.

1. Geri çekilme derinliğini ATR cinsinden hesaplayın.
2. Girişi, stop'u ve hisse başına riski hesaplayın.
3. Hisse adedini ve swing tepesine kadar olan getiriyi R cinsinden hesaplayın.

Önemli çıkarımlar

• Trend filtresini evet/hayır koşulları olarak yazın ve her seferinde uygulayın.
• Geri çekilmeleri ATR cinsinden ölçün: yaklaşık 1 ila 3 ATR tipik sağlıklı bölgedir.
• Düşmekte olan geri çekilmenin içinde değil, fiyatın döndüğünü gösteren bir tetikleyiciyle girin.
• Stop'u geri çekilme dibinin altına bir tamponla koyun; girmeden önce getiriyi R cinsinden kontrol edin.

Sonraki adım

Bir sonraki derste, eski bir direnç seviyesinin giriş noktasına dönüştüğü kırılım ve yeniden test kurulumlarını öğreneceksiniz.